ニッパーのシステムトレード研究所

シャープレシオって知ってますか？

シャープレシオとは投資信託や売買ルールの成績や安定性を知る指標としてよく使われていて、この数字が高ければ高いほどいいルールというわけです。


計算する方法を調べてみたのですが、シャープレシオってなんだか難しいんですね。

解釈がいっぱいあるみたいですが、以下の式が具体的でよいみたいです。

　シャープレシオ ＝ [1トレードあたりの平均損益] ÷ [トレード損益の標準偏差]


参考にしたのはこちら。
->トレジュームさんのシャープレシオ概念
->坂本タクマさんの擬似シャープレシオ


トレジュームさんの判断基準ではこうなるそうです。
-------------
0.20以上　　　安定度・収益率ともにかなり優秀なシステム
0.15～0.20　　安定度・収益率ともに優秀なシステム
0.10～0.15　　実運用に耐えられるレベルの最低基準。これを下回ってしまうと不安定なシステムとなる。
0.10未満　　　不安定なシステムで、実運用には向かない
-------------

試しにニッパーの運用中のリミットスコープ（改）のシャープレシオを計算してみました。

ちなみにイザナミの結果概要にはシャープレシオは表示されていないので
計算するにはどうやらexcelを利用するみたいです。

計算して・・・っと。ちなみに計算の手順は公式HPに載ってました。
->シャープレシオの求め方を教えてください。

0.104186723

ああ！ものすごく低い！　最低基準ギリギリじゃないですか！

ちなみにリミットスコープを買ったら付いてくる標準設定+往復手数料1000円では
もっといい数字です。

多分、リスクを低くするため投入資金量を低く設定したため
その分利益も減ってシャープレシオが運用基準ギリギリまで小さくなっていたんですね。
これは反省。

とはいえ、まだ運用基準の範囲内なので、最初に決めたとおり半年は運用を続けるつもりです。

7月からはシャープレシオにも気をつけて売買ルールをつくらないといけないなぁ。


->トレジュームさんのシャープレシオ概念
->坂本タクマさんの擬似シャープレシオ
->シャープレシオの求め方を教えてください。
->『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』

世の中には色々テクニカル指標がありますが、ニッパーはどういうときにどんな値になるのかというのはあんまりわかってないなと思い調べてみました。

今回のお題はRSI。

読み方は「あーるえすあい」。

Relative Strength Indexの頭文字で、日本語でいうと「相対力指数」。

日本語に直しても名前からはよく意味がわかりませんね。



RSIは過去の指定期間内における株価の変動幅(値幅) から、現在の株価の割高・割安を判断する株価指標です。
計算式はこのようになってます。

　ＲＳＩ　=　( 上げ幅合計　÷　( 上げ幅合計 ＋ 下げ幅合計 )) ×　１００

指定期間で下げまくると０に近づき、逆に上げまくると１００に近づくわけです。

一般には
・ＲＳＩが７０％以上で売り。
・ＲＳＩが３０％以下で買い。

なんて言われてますが

結局RSIも、一定期間内での株価の位置を表した指標なんですね。

株価位置や前に調べたやストキャスティクスに目的は近いです。

->指標を知るシリーズ:ストキャスティクス%K



とはいえ、上げ幅/下げ幅をもとに計算しているので、単純な株価位置とは違った数字になります。

イザナミのチャートに出してグラフで見てみました。



緑の線が株価位置(14日間)（イザナミでは「終値の位置」）、赤い線がRSI(14日間)です。


株価位置が上下に激しく動いてるのに対して、RSIは比較的上下幅が少ないです。

こうしてみることで、株価位置と比べてRSIは、少しなだらかなチャートイメージになるのがわかりました。

このような特色を理解した上でルールをつくると効率よく作れそうですね。

参考になれば幸いです


->シストレ話：同じような指標を同時に使ってもしょうがないというお話（RSI/移動平均乖離率）
->『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』