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久々にコメントいただきました!

コメント元記事:実力はあるのに直近成績悪い戦略は狙い目?!

デルタホライザーは売買高の低い、一日の売買高が10億円未満の小型株に シグナルが出るケースが多いです。 
この結果、薄い売り板に成り行きで買いを仕掛けるため、開発者の想定を大きく越えるスリッページが発生します。 

このような大きなスリッページにより、トレジスタのページにあるような好成績は日運用では挙げることは出来ないです。 

イザナミに売買高に応じたスリッページ負荷を適切に加える機能が望まれます。

逆指値を使った戦略はスリッページが避けられないですからねー。検証結果は理想の状況であってここから成績がいくらか落ちても使えるルールなのかどうかで、実際に使える・使えないかが決まると思います。

5月後半以降あまりいい相場じゃなかったので、デルタホライザーもスリップ損ばかり目立ってあまりいい印象がなかったのかなぁと思いますが、今月の調子はどうなんでしょ。月末のランキング更新が楽しみです。

 

ちなみに「売買高に応じたスリッページ負荷を適切に加える機能」ってどういう機能なのかな。

売買代金が少ないとスリッページ大きく、売買代金が大きいとスリッページが少ないように検証するってことでしょうか。

取引も数こなせばスリッページも平均化するので、執行パレットのスリッページをいい感じに設定すれば、長い目で見ればそれほど差はでなくなるのかなーなんて思ってますがどうなんでしょうね。

ニッパーの場合はコレまでの実取引でスリッページのデータを集計したところ、一取引当たり約1400円ぐらい滑ります。

なので最適分散投資の手数料のところで2000円って指定して負荷かけたつもりで検証してます。こうすればスリッページを意識した検証結果になるとおもうのですが、どうでしょう?

他にも対スリッページのアイディアがあったら教えてほしいです。

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