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↑2013/5のランキング

ちょっと日は経ちましたが、5月相場での戦略成績ランキングが発表されています。

またまたデルタホライザーが1位奪取! 発売開始以降1回しかマイナスの月(しかも-0.7%)が無いという無敵といっても過言ではない戦略です。

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↑青い線が販売後の成績なんですが、なんだか日が経つにつれて勢いが増している感じです。

デルタホライザーの説明を見てみると・・・

特にトレンドラインを意識した順張りストラテジーを目指しています。
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デルタホライザーは組むのが難しいとされる順張りとしては非常にシンプルなロジックで構成されています。

シンプルな構成のため、

・過剰最適化の可能性の抑制
・また、ロジックを見た際に内容を理解しやすく、カスタマイズしやすい

などといった点がメリットです。
売買代金が増える瞬間に仕掛けるタイプのロジックためマーケットインパクト抑制面でメリット!

一般的に、売買代金が小さい銘柄にシグナルを出してしまうとマーケットインパクトの影響が無視できないと言われています。

デルタホライザーは売買代金が増えやすい瞬間にシグナルを出すタイプのロジックなので、
マーケットインパクト抑制面でもメリットがあると考えています。
「忙しくても運用可能な戦略」を追求して開発しています。
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日中にチャートを見る必要は一切なく、また外部指標を使っていないため全ての作業が前日に完結します。

結構人気戦略だとおもうのですが、マーケットインパクトを防ぐ仕組みが入っている影響か、成績が落ちることはないみたいですね。

そして地味にいいのが、前日に発注作業が完了するというところ。朝早起きしてダウを確認してシグナル出しって、意外と辛いんですよ。

 

5月は5/23など最後に信じられないほどの大下げ相場となったので、買い戦略もだいぶ利益が削られたとおもうのですが、それでもまだ「買い」が強いという結果になったようです。

意外なことに買いストラテジーが優勢な流れとなっています。
特に現在は、逆張り買いストラテジーに好調なものが多く見受けられます。

6/6みたいな右肩下がり相場ではキツかったと思いますが、結構逆張り戦略が頑張っているみたい。これまでは順張りが強かったのですが、5/23を境に流れは変わってきたのかも。とはいえデルタホライザーは順張りなんですが。

今の相場は底打ちしたらまたまた順張り買いが強くなるのかもしれませんが、前のようなただただ上昇という相場にはならないような気がしてます。

いままでまったく活躍の場がなかった売り戦略ですが、ディバーシブル・ショートなどけっこう成績がいいのが出てきてる様子。

これからは順張り買い、逆張り買い以外に「売り」もポートフォリオにいれてバランスをとったほうがいいんでしょうね。

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