cosisinさんが売り戦略のサンプルを公開してくれましたので、ニッパーも早速入力してみました！
↓バックテストの結果概要をみると、ため息が出るほど素敵な成績。
↓最適分散投資もやってみると・・・
おおっ、やっぱり素敵な成績！すっごーーーい！！
・・・とおもっちゃいますが、実はこちら貸借銘柄の判定を入れてない検証結果。
↓貸借銘柄のみに仕掛けるようにしてみると・・・
あれれ、右肩上がりではあるけれどガタガタな資産曲線に。
これは取引回数がガクンと減ってしまっているのが原因ですね。
売り戦略が難しい理由の一つである「売りたい銘柄が売れない！」というしがらみが成績を押し下げているようです。
これを乗り越えるにはより期待値、シグナル数が大きくなるような設定を探す必要がありそうです。
とはいえこれでも十分使えるレベルのような気がしますが、cosisinさんはこのままでは使わず、さらなる改良を行なっている様子。
ここのところアップダウンの激しい相場が続いてますので、売り戦略もしっかり覚えて安定ポートフォリオをめざしましょ。
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- この記事の検証で使った設定ファイル (ダウを使っているのでその点注意してくださいねー)
