ニッパーのシステムトレード研究所 : 2020年02月

■1行ニュースから通用する戦略判断

「2月爆伸・絶好調セット」【あと3日】です！
2/21は鉄壁3が＋0.2万、ＭＡ(ムービングアベレージ）Ｍｉｘが含み＋0.9万で過去最高益！

イザナミ＋2月爆伸・絶好調セットというのが出てるようです。

セット戦略どっちも最高益更新中！

■今日一番反応があったTweet

ずっと粉飾決算のDLE、上場廃止どころか心優しい東証にあっさり赦されるhttps://t.co/YUq50TmQPV
— 全力２階建 (@kabumatome) February 21, 2020

お許しがでたようです。

■火曜に仕掛けるかもしれない銘柄

3484 東証1部テンポイノベーション

3694 東証1部オプティム

4574 東証1部大幸薬品

4776 東証1部サイボウズ

6366 東証2部千代田化工建設

6541 東証1部グレイステクノロジー

7183 マザーズあんしん保証

2929 東証2部ファーマフーズ

3161 東証2部アゼアス

3202 東証1部ダイトウボウ

3604 東証2部川本産業

3911 マザーズＡｉｍｉｎｇ

4120 東証2部スガイ化学工業

4308 マザーズＪストリーム

4364 東証2部マナック

4465 東証1部ニイタカ

4531 東証1部有機合成薬品工業

4558 JASDAQ 中京医薬品

4570 JASDAQ 免疫生物研究所

4978 JASDAQ リプロセル

4990 東証2部昭和化学工業

6274 東証1部ヤマハモーターロボティクスホールディングス

6291 東証1部日本エアーテック

7963 JASDAQ 興研

7980 JASDAQ 重松製作所

8462 JASDAQ フューチャーベンチャーキャピタル

9263 JASDAQ ビジョナリーホールディングス

■取引

ぼちぼち含み益。

■1行ニュースから通用する戦略判断

2/19は鉄壁スイングガード3が＋2.5万で2日連続過去最高益更新！
ＭＡ(ムービングアベレージ）Ｍｉｘも＋2.3万で過去最高益更新と同時に伸びています！

鉄壁スイングガード3

と

ＭＡ(ムービングアベレージ）Ｍｉｘ

最高益更新ばかりですねー。

■今日一番反応があったTweet

資料はこちら。https://t.co/JqgNP4UzR9
— UKI (@blog_uki) February 20, 2020

資料の最後の和訳。

結論

•ニュース戦略と価格戦略の両方について、アルファとシャープレシオ検証セットよりもテストセットの方が大幅に低い。

•ニュース戦略はトレーニングを必要としないため、オーバーフィッティング。

　–ニュース感情のアルファ崩壊による可能性が高い大きな「分散」。

　– Beckers、2018（JPM）ニュース感情調査のメタスタディが見つかりました。

　　ニュース感情戦略の平均情報比率が2008-2017から0.5！（おおよそのパフォーマンス 1998-2017年）。

•テスト戦略では、価格戦略のシャープレシオがさらに悪化しました。

　–単純で正規化されたロジスティック回帰にもかかわらず、過剰適合による可能性が高いモデル。

　–政権交代も排除できません。

　–単純な技術的機能が機能しない。

　–特定の市場の非効率性に対する洞察が依然として必要です！

なかなか難しいんですねー。

でもきっと今はステキな対策方法を見つけているはず。

■明日仕掛けるかもしれない銘柄

4307 東証1部野村総合研究所

6369 東証1部トーヨーカネツ

8803 東証1部平和不動産

9742 東証1部アイネス

1883 東証1部前田道路

3911 マザーズＡｉｍｉｎｇ

4848 東証1部フルキャストホールディングス

4970 JASDAQ 東洋合成工業

6145 JASDAQ ＮＩＴＴＯＫＵ

8358 東証1部スルガ銀行

4599 マザーズステムリム

8914 マザーズエリアリンク

3910 JASDAQ エムケイシステム

3998 マザーズすららネット

4477 マザーズＢＡＳＥ

4478 マザーズフリー

4480 マザーズメドレー

7899 JASDAQ ＭＩＣＳ化学

8746 JASDAQ 第一商品

2301 東証1部学情

2342 マザーズトランスジェニック

2384 東証1部ＳＢＳホールディングス

2471 東証1部エスプール

2706 JASDAQ ブロッコリー

2925 東証1部ピックルスコーポレーション

3048 東証1部ビックカメラ

3753 東証2部フライトホールディングス

3788 東証1部ＧＭＯクラウド

3854 東証1部アイル

3900 マザーズクラウドワークス

3902 東証1部メディカル・データ・ビジョン

3929 マザーズソーシャルワイヤー

3933 JASDAQ チエル

3937 東証1部Ｕｂｉｃｏｍホールディングス

4362 東証1部日本精化

4465 東証1部ニイタカ

4512 東証1部わかもと製薬

4584 マザーズジーンテクノサイエンス

4680 東証1部ラウンドワン

4845 東証1部スカラ

5401 東証1部日本製鉄

5411 東証1部ジェイ　エフ　イー　ホールディングス

6264 東証1部マルマエ

6544 東証1部ジャパンエレベーターサービスホールディングス

6556 マザーズウェルビー

6736 JASDAQ サン電子

7061 マザーズ日本ホスピスホールディングス

7707 マザーズプレシジョン・システム・サイエンス

7868 東証1部廣済堂

7965 東証1部象印マホービン

7990 東証1部グローブライド

8023 東証2部大興電子通信

8789 マザーズフィンテック　グローバル

9325 東証1部ファイズホールディングス

2181 東証1部パーソルホールディングス

3291 東証1部飯田グループホールディングス

4251 東証2部恵和

4364 東証2部マナック

5631 東証1部日本製鋼所

6269 東証1部三井海洋開発

6376 東証1部日機装

6838 JASDAQ 多摩川ホールディングス

9416 東証1部ビジョン

1808 東証1部長谷工コーポレーション

1820 東証1部西松建設

1824 東証1部前田建設工業

1893 東証1部五洋建設

1928 東証1部積水ハウス

2121 マザーズミクシィ

2433 東証1部博報堂ＤＹホールディングス

2491 東証1部バリューコマース

2501 東証1部サッポロホールディングス

2503 東証1部キリンホールディングス

2579 東証1部コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス

2782 JASDAQ セリア

2811 東証1部カゴメ

3086 東証1部Ｊ．フロント　リテイリング

3092 東証1部ＺＯＺＯ

3099 東証1部三越伊勢丹ホールディングス

3103 東証1部ユニチカ

3197 東証1部すかいらーく

3405 東証1部クラレ

3479 マザーズティーケーピー

3661 東証1部エムアップ

4004 東証1部昭和電工

4005 東証1部住友化学

4088 東証1部エア・ウォーター

4151 東証1部協和発酵キリン

4202 東証1部ダイセル

4204 東証1部積水化学工業

4324 東証1部電通グループ

4487 マザーズスペースマーケット

4544 東証1部みらかホールディングス

4549 東証1部栄研化学

4631 東証1部ＤＩＣ

4666 東証1部パーク２４

4676 東証1部フジ・メディア・ホールディングス

4681 東証1部リゾートトラスト

4689 東証1部Ｚホールディングス

4912 東証1部ライオン

4927 東証1部ポーラ・オルビスホールディングス

4974 東証1部タカラバイオ

5202 東証1部日本板硝子

5233 東証1部太平洋セメント

5711 東証1部三菱マテリアル

6222 東証1部島精機製作所

6291 東証1部日本エアーテック

6302 東証1部住友重機械工業

6395 東証1部タダノ

6436 東証1部アマノ

6502 東証2部東芝

6619 東証1部ダブル・スコープ

6640 東証1部第一精工

7167 東証1部めぶきフィナンシャルグループ

7224 東証1部新明和工業

7242 東証1部ＫＹＢ

7453 東証1部良品計画

7459 東証1部メディパルホールディングス

7545 東証1部西松屋チェーン

7751 東証1部キヤノン

7911 東証1部凸版印刷

8060 東証1部キヤノンマーケティングジャパン

8078 東証1部阪和興業

8184 東証1部島忠

8282 東証1部ケーズホールディングス

8308 東証1部りそなホールディングス

8750 東証1部第一生命ホールディングス

9006 東証1部京浜急行電鉄

9048 東証1部名古屋鉄道

9076 東証1部セイノーホールディングス

9143 東証1部ＳＧホールディングス

9404 東証1部日本テレビホールディングス

9434 東証1部ソフトバンク

9468 東証1部ＫＡＤＯＫＡＷＡ

9508 東証1部九州電力

9532 東証1部大阪ガス

9783 東証1部ベネッセホールディングス