ニッパーのシステムトレード研究所

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↓ここに出てくる一行ニュースは超必見!

2016年04月

cosisinさんブログのまとめ記事(随時更新)

最近は更新されてないですが、

イザナミを使った戦略やテクニックを惜しげも無く公開してくれていたcosisinのブログから、テクニック関連の記事をまとめてみました。

いま見ても輝きが衰えない記事達。すばらしいですー。


コメ、ありがとね。

cosisinさんが当時使っていた低い位置にある銘柄を仕掛けるストラテジーをちょっとカスタマイズしたルールの紹介。やっぱり2014年からは期待値は下がりますが、今のcosisinさんならどうカスタマイズするのかな。

簡単なスリッページ対策の見本ストラテジーを作ってみました。

 売買代金が少なかったら逆指値の早めの位置にする例ですね。2014年からはイマイチな成績ですが、上げ相場用に役立つ知識です!

お疲れ様です、

 高値圏のブレイクアウトの「損切りの目安」として使うという売り戦略が紹介されてます。そういう使い方もありなんだなぁ。でもシグナル数も多いし、検証上は毎年プラスで悪くない戦略だとおもいます。ただ翌日始値つかってるので、そこだけ注意!

問題正解

 一工夫で期待値が倍!

手仕舞い講座

期間高値から落ちてきてすぐに仕掛ける場合は様子見せずに
指値や逆指値を利用して早めに手仕舞いする方が期待値高いです。
逆に期間高値から落ちてしばらくたつと、仕掛けてからちょっと様子を見て、
逆指値で手仕舞いした方が期待値高くなります。

 イザナミに条件打ち込んでみたんですが、いくつかある画像の違いがよくわからなくてうまくできず断念。理屈は上記の通り。

最適分散講座

 相場の状況によって仕掛け銘柄数を変えると、バックテストのルールをいじらなくても安定しやすくなるという例。ここで紹介されてる戦略は既に期待値高いですが、cosisinさんはシグナル減らして期待値7%のルールとして使ってるそうです。すげー。

仕掛けカスタマイズ講座

 通年で期待値はプラスだけどある年だけ期待値マイナスなのをどう対応するかという講座。

ストラテジーを作るときはできるだけ少ない条件で作っておくと、
あとからチャートを見たりして、気が付いたときにカスタマイズしやすくなります。
このちょっとを気付くかどうかで成績が変わります。
このちょっとを気付くために毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日、
シグナルチェックして、チャートを見て、結果を見て、気づいたことメモって、こういった努力するわけです

 この言葉に全てが詰まってる。

シストレの

 ヘッジ戦略の紹介。期待値0だけど目的は利益を上げることではなくて、下げ相場でのDDを抑制するためだけのストラテジーなのです。でも手数料0だと資産グラフは上に上がっていくから不思議。期待値上げる工夫入れたら使える戦略になるかも。

ユーザー定義講座その1

 s高連続更新を調べるユーザー定義の作り方。

 ユーザー定義の条件の前に、緩い条件をいれてシグナルをカットしてバックテスト時間を高速化するという技も紹介されてます。すげー。

 ここで紹介されてる戦略は2015年だけはイマイチですが、高期待値のステキルールです!

ユーザー定義講座その2

 通常は不可能なOR条件をランキング情報で使う!こんな技があったとはビックリ。

2016/04/22 三菱自動車ぁ

■1行ニュースから通用する戦略判断

コキュートス(S)が4/21はDDですが4/20に過去最高益を更新と、この上げの地合で頑張っています!
春のスタートアップセット【あと2日】です!

昨日とほぼかわりなし。

 

■今日一番反応があったTweet

 

ルールの大部分が公開されてます。

肝心な部分は隠れてますが推測できそう。

 

■月曜仕掛けるかもしれない銘柄

6656 マザーズ インスペック

3409 東証2部 北日本紡績

4586 マザーズ メドレックス

3660 東証1部 アイスタイル

7965 東証2部 象印マホービン

3696 マザーズ セレス

7527 東証2部 システムソフト

7211 東証1部 三菱自動車

3393 東証1部 スターティア

4406 東証1部 新日本理化

9980 東証2部 マルコ

 

■シストレ取引

三菱自動車はやっぱダメだった。シグナルチェック漏れだったなぁ。

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5位:パイロン
↑資産管理機能がないのが痛いです。
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