今月も27日にあったようですが、日本の株にはたまーに株式分割というものがあります。
でもシストレ的にはそんなに嬉しくないというお話。
それは分割があるとその銘柄に株価の調整が入って、過去株価が変化するため、検証結果にも変化がおきるからです。
いい方に変化いいけど、悪い方に変化するとすごくいやな感じになるです。
トレシズさんも分割に関する記事を2つ書いていますね。
->新規上場銘柄のシグナルを出すには?
->株式分割の続編です。
この現象については公式HPにも解説があります。
->ある日突然、バックテスト結果が前日と変わってしまいました
イザナミがどうこうというわけではなく、株でシストレを行う以上避けて通れない環境変化みたいです。
今回の分割ではニッパー戦略の検証結果に特に変化は見られませんでした。
が、実は気づいてないだけかも~。