「信用評価損益率」というのは、信用建玉金額に対する評価損、あるいは評価益の度合いを示す数値です。
投資家が信用取引によってどれくらいの含み損、含み益を抱えているのかが率(％)で表されたもの。
なので、皆が儲かったらこの数値が上がり、損したら下がるというわけですね。
これって日経平均にも連動するんじゃないかな？と思って検証を試みてみました。
まずは信用評価損益率のデータを集めないといけません。
TRADER'S WEB - 信用残の推移で公開されている時系列データを元に、イザナミで利用できるデータを作成してみました。
作成したデータは別館に置きました。
->別館 イザナミで使える信用評価損益率(2001/6/1-2012/5/25)
これを環境データに読み込んで、信用評価損益率の25日(約1ヶ月)の平均が上昇していて、かつ
最新の信用評価損益率が25日平均より上だったら日経先物買い、
逆のパターンなら日経先物売りとしました。
↓バックテストの結果はこちら。
一応期待値プラスですねー。
もっと研究すれば使えるルールになるかも？！
リンク
->『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』
