じんぱちさんのブログで月別勝率95.89%で2000年からマイナスだった月は６回という、とんでもない成績の戦略が紹介されています！
->じんぱちのシステムトレード実践日記 - 安定したシステムの追及
さすがに設定内容は公開されてませんが、その考え方が示されています。
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戦略ポイント
・売り買いシステムのペアを戦略別に３組使用
⇒相場の波を相殺
・各ペアシステムの取引回数を揃える
⇒戦略別の成績偏りを無くす
・保有期間0～5日の短期運用
⇒長期保有による材料影響を無くす
・最適分散投の売買ルール並び順を成績いいペア順に上から並べ、優先譲渡条件１銘柄以上設定
⇒戦略ごとの運用効率を平準化
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売り買いのペアを3組ということは6戦略同時運用なのですね。
「取引回数を揃えることで戦略別の成績偏り無くす」という点が、ニッパー的に斬新。
各戦略の取引回数がバラバラだと回数の多い戦略に成績が依存してしまうので、もしその戦略の調子が悪い時期に入ってしまったら成績が落ちてしまうということでしょうか。
「リスクを偏らせないように分散する」って大事なんだなぁ・・・。
すごく勉強になりました！
リンク
->じんぱちのシステムトレード実践日記 - 安定したシステムの追及
