最先端のアルゴリズムトレードの世界を紹介してくれている動画がありました。

$ニッパーのシステムトレード研究所
ケヴィン・スラヴィン 「アルゴリズムが形作る世界」


15分ほどの英語のプレゼンテーションですが、日本語字幕がついてるので安心。ドキドキ

こちらには、日本語訳全文がおいてあります。


ステルス機の例えで話してますけど、アルゴリズムトレードって証券会社の大きな発注を悟られないようにするために、ものすごーく細かい注文に分けながらちまちまっと注文を繰り返すみたいです。
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空中の156トンの鋼鉄の塊が、単にレーダーをくぐり抜けるというのは基本的にできません。消すことはできないのです。しかし巨大なものを、何百万という小さなものに、何か鳥の大群のようなものに変えることはできます。するとそれを見たレーダーは鳥の群れだと勘違いします。この点でレーダーというのはあまり有能ではないのです。
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さらにアルゴリズムトレードではマイクロ秒を争う世界のため、いかにサーバーをコロケーションセンターに近くに置くかが大事になっているみたいです。
近くのビルを改造してサーバーだけのビルにしてみたり、さらにニューヨークとシカゴの間に825マイルに専用の光ファイバーを引いたり。
たった数マイクロ秒を稼ぐために、過剰とも思えるようなすごい投資と環境づくりを行なっているみたい。


ところで「アルゴリズム」はもう既に人知を超えた領域に達していて、作っている本人達も結果がどうなるかよくわからないで作っているところがあるようです。
「なんだかわからないけど、すんげぇ儲かるアルゴリズムできた!」みたいな感じ。にひひ

その最たる例が、2010年5月6日のフラッシュクラッシュ。わずか数分の間にダウ平均が1000ドル近く下落した現象。
実はこの現象、未だになぜ起こったのか答えが出てないのです。

そして米amazonでも似たような事件が。とあるハエの本がなぜか170万ドルに。しかもそこから2,360万ドルまで跳ね上がるということがあったとのこと。

価格を決めるアルゴリズム同士がお互いのループ処理に陥り、通常では考えられない値を弾きだしちゃったみたいです。あせる

あちこちでアルゴリズムの暴走の兆しが見えてるみたいですね。



結局のところケヴィン・スラヴィンさんは警鐘を鳴らしているんですね。

http://www.ted.com/talks/lang/ja/kevin_slavin_how_algorithms_shape_our_world.html
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ケヴィン・スラヴィンは、アルゴリズムのためにデザインされ、コンピュータプログラムによるコントロールが広がり続ける世界に我々は生きていると言います。
TEDGlobalで行われたこの魅惑的な講演で、彼は複雑なコンピュータプログラムがいかに多くのことを決しているかを示しています。
諜報戦略、株価、映画の脚本、建築デザイン。
そして私たちがもはや読めもしなければ結果をコントロールすることもできないコードを書いていることに警鐘を鳴らしています。

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行き着くところまで行かないと、今の流れは止まりそうにありません。

そのうちアルゴリズムトレードが世界経済を震撼させるとんでもない事件が起こしそうな予感がしますね・・・。

我々個人投資家はどうやって立ち向かったらいいものか。考えさせられるなぁ。わんわん

リンク

->ケヴィン・スラヴィン 「アルゴリズムが形作る世界」