システムトレードを始めるとすぐやってみたくなるのに意外と設定が難しい「右肩上がり」
言葉で言うと簡単なのに、条件式にするとなると困るのが「右肩上がり」です。
チャートを眺めればすぐわかるのですが、いざ指標を使った売買ルールの式で表現しようとすると・・・
ただ一直線に株価が上がっているなら簡単なのですが、一旦ちょっと落ち込んでまた上がるのも右肩上がりだし・・・。うーん、難しい。
そんな難しい条件設定ですが、イザナミHPのFAQに回答が載ってました。
FAQ-[設定例]右肩上がりの銘柄に参入する条件を教えて下さい。
以下コピペ
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Ｑ：[設定例]右肩上がりの銘柄に参入する条件を教えて下さい。
Ａ：「右肩上がり」は目で見た表現となり、指標を使った具体的な条件にするためには
様々な解釈ができるため、目で見た通りの条件を作成するのは非常に難易度が高くなります。
あくまで例となりますが「25日間移動平均が連続上昇している」という条件があります。
以下のような条件設定を追加します。
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新規建て条件
当日：[移動平均(終値)(25)]が[5]日連続で[大きく]なっているものに絞り込む
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シンプルではありますが、「○日連続」の日数を調節することで、シグナルヒットの感度を調節することが可能です。
もう１つの例は
数日前の２５日間移動平均と比べて大きくなっているかを調べる方法です。
以下のような条件設定を追加します。
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新規建て条件
当日：[移動平均(終値)(25)]が[移動平均(終値)(25)(５日前)]より[大きい]ものに絞り込む
当日：[移動平均(終値)(25)(５日前)]が[移動平均(終値)(25)(１０日前)]より[大きい]ものに絞り込む
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こちらも○日前という数字を調節することで、調整が可能です。
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なるほど。終値ではなく移動平均を使って判断するんですね
実際に設定して試してみました
以下の図はイザナミを使ってこの条件式でバックテストしたのち、取引のあった銘柄をチャートタブで表示したものです。------------------------------
新規建て条件
当日：[移動平均(終値)(25)]が[5]日連続で[大きく]なっているものに絞り込む
取引終了条件：
[無条件]に、建て日より[1]日間経過したら手仕舞いする
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下にあるReportという欄に色が付いているところが、右肩上がりと判断しているところです。
なるほど、確かにそれっぽい。
この右肩上がり判定と別の条件と組み合わせることで、上げ相場に強い戦略が開発できそうですね。
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