こに10個の玉があって、6個が白で4個が黒だとします。
これを箱の中にいれて、目隠しして1個取り出します。
このとき白の玉を取る確率は60%です。

さて今度は何個玉が入っているか分からない箱があります。
ここから目隠しで1個取り出しす。
何色の玉だったか記録して、玉を戻します。
また取り出す・・・を繰り返します。
100回繰り返して60回白い玉がでました。
さぁこれは60%の確率で白い玉が出る箱と言ってよいのでしょうか?

違いますね。
本当は70%の確率の箱なんだけど、今回はたまたま60回でただけかもしれませんし、
本当は50%の確率の箱なんだけど、運が良くって60回でちゃったのかもしれません。

つまり結果を計測しただけでは、確率というのは出せないんです。
そこから勝率の範囲を推定するのがせいぜい。

推定する方法は以下のステキなサイトを見てくださいねべーっだ!
勝率を推定しよう ~投資家のための統計学~
区間推定/信頼区間

今までイザナミのバックテスト結果の利益取引率をそのまま勝率って言い換えてたんですが
本当は違ってたんですね・・・。反省。

バックテスト結果を扱うときは、こういう勝率の揺らぎみたいなものを考慮にいれてシステムを考えないといけないですね。ちょっと想定より勝率が下がってたら成り立たないシステムなんてのは使えないということです。

うーん、統計って奥が深いなぁわんわん

ペタしてね
こちらもペタお願いします->株式投資ランキング
人気ブログランキングへ
にほんブログ村 株ブログへブログランキング・にほんブログ村へ