ニッパーのシステムトレード研究所

トイレでふと思いついたので、試してみることにしました。

バックテストしてみます。
ちと手間取ったので手順を忘れないようにメモ。

■ダウの四本値データを手に入れる
イザナミで提供されるデータにNYダウ平均株価は無いので、自分で入手する必要があります。
米ヤフーファイナンスのダウのページにてcsvで入手可能です。
今回は2000/1/1から今日の日付までのデータをいただきます。

イザナミで取り込んだときに見やすいようにファイルをちょっと編集。
ダウンロードしたcsvファイルをexcelで開いて、
　Date Open High Low Close Volume Adj Close
となっているのを
　日付 ダウ始値 ダウ高値 ダウ安値 ダウ終値 ダウ出来高 ダウ調整後終値
と日本語に変更して上書き保存。

■イザナミでバックテスト
イザナミを立ち上げ、日経平均先物以外をテーブルから削除。
バックテスト機能立ち上げる。
基本設定以下の通り


「新規建て条件」にて条件追加。
スクリーニング条件は「[A]が、[B]より[大きい／小さい／同じ]ものに絞り込む」を選んで
「データ選択」にて「環境データ」を選んで「読み込む」を選択。
米Yahooからダウンロードしてきたtable.csvを選択する。
するとこんなダイアログがでるのでそのまま「OK」


これでNYダウ平均株価の情報が使えるようになりました。

ダウがあがった日に日本の日経225先物を買うという条件は、
「１日前のダウ調整後終値が２日前のダウ調整後終値より大きいとき」となるので設定は以下のようになる。

執行方法は「翌日の始値で新規建て」のままでOK


当日引けで売ってしまうので取引終了条件は以下の通り。


さぁいざ１０年分のバックテスト実行！

■結果


えー、勝率46.51%、期待値-0.06%と　さっぱりな成績であることがわかりました。
やっぱそんな簡単ではないですよね