ひと月前(2014/3/19)のトレシズさん記事ですが、気になっていたことなのでご紹介
逆指値の買い戦略では一般的に、 ダウが下げた日に買った方が期待値が高くなる場合が多いです。 これはなぜかといいますと、 NYダウが下げた日は逆指値のラインより下で始まる銘柄が増えるためですね～。 スリッページとはまた別なお話ではありますが、 NYダウが下げた日は寄付から高い銘柄を除外しやすくなるため、 期待値が高くなりやすいのだと思っています笑
ダウが上がった/下がった時だけ仕掛けるようにすると確かに期待値が上昇します。
しかし・・・。
とはいえ、2013年初頭などの最高の上昇トレンドにおきまして、 NYダウが下げた日だけに仕掛ける形にしてしまいますと、 シグナル発生日が半分以下になってしまって、ややもったいない感がありますよね。
そうなんです。単純にシグナル数が減るのでトータル利益は減る傾向があるんですね。
ドローダウンは減るのは嬉しいんですが、なるべく利益を維持したまま期待値を挙げられないか・・・。
その答えが「翌日始値」なんです！
たとえば前日高値を超えた時点で仕掛けるタイプの逆指値戦略の場合、 「翌日始値が高値より小さい」 というものを仕掛け条件に入れて検証するのが有効です。 こうしますと、 「仕掛け当日に、高値以下（逆指値の仕掛けライン以下）で始まった銘柄のみに仕掛けた検証結果」 を抽出することができます。 全戦略に効くともいえないのですが、個人的な経験では一部戦略に効くと思っていますね～。
ニッパーが使ってるブレイク系戦略に、ダウが下がった時だけ仕掛けの条件を追加したバージョンと、「翌日始値が高値より小さい」の条件を追加したバージョンでバックテスト＆最適分散投資してみました。
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↓カスタマイズ前
取引回数：2715回
トータル損益：852万円
最大DD：779千円
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↓NYダウ判定追加
取引回数：1242回
トータル損益：433万円
最大DD：531千円
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↓翌日始値判定追加
取引回数：2200回
トータル損益：652万円
最大DD：595千円
カスタマイズ前が一番利益ありますが、ドローダウンもでかいです。
でもNYダウを使うより翌日始値を使ったほうがドローダウンは抑えつつも、利益を残してます！
一点問題点としましては、 この手法は朝9時近辺にお時間が必要になってくるということでしょうか苦笑
実運用しようとおもうとなると、寄り付きを監視する必要がでるのが難点でしょうか。
どうやって発注すればいいのかはトレシズさんブログのほうに書いてありますので気になる方はチェックよろしくです！
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