ニッパーのシステムトレード研究所

イザナミ公式コミュニティ参加者特典の「イザナミ先行版」の提供がありました！

一般リリース前に、新機能を触れるという特典です。

変更内容はこちら。

--------------------------------------------
■バックテスト/最適分散投資の終了時に音を鳴らす機能を追加
■最適分散投資の優先順設定のテクニカル指標に揺らぎ値を加算して検証する機能を追加
■バックテストの仕掛け/手仕舞いの執行方法選択に、強制的な値段で約定させる検証ができる「当日指定値」「翌日指定値」を追加
■バックテストの仕掛け/手仕舞いの執行方法選択で、「翌日逆指(終日)」を追加
■バックテストの執行方法の「翌日指値(場中)」「翌日逆指(終日)」に「引け成り行き」が指定できる機能を追加
■バックテストの指値での執行方法に、翌日始値/翌日高値/翌日安値/翌日終値の未来指標が選択できるように修正
■チャートの表示指標選択にチェックボックスでテクニカル指標の表示/非表示が切り替えられる機能を追加
■最適分散投資で貸借銘柄設定がonの場合でも、日経平均先物の売りは非貸借銘柄にならないように修正
■テクニカル指標を追加
・パラボリックSAR
・直近安値(終値)
・直近高値(終値)
・直近安値(安値)
・直近高値(高値)
■期間を指定したバックテストでレシオケーターを使用していた場合、レシオケーターの計算に誤りがある不具合を修正
■バックテストの手仕舞いに指値を使用していた場合、指値にhitしなかった日に仕掛け条件が成立すると次の取引が開始される不具合を修正
■最適分散投資で「同じ銘柄を重複して保有しない」オプションが機能しない状況がある不具合を修正
■最適分散投資で全体仕掛け合計金額の計算に不具合があったのを修正
■ユーザー定義指標の最後の編集が更新されない場合がある不具合を修正
--------------------------------------------

なにやら執行方法の種類が増えたようですね。
逆指値とか引け成行とか。

あと指値に翌日終値とか、未来の指標が指定できるようになったそうです。
うーむ、これってどう使うんだろう？未来の指標なんて使ったら、運用できないルールになっちゃうような。

強制的な値段で約定させる検証ができる「当日指定値」「翌日指定値」なんて機能も入ったので
もしも、翌日安値で参入できたらーっていう検証ができるんですかね。
絶対無敵ルールが作れちゃいそう。

テクニカル指標も追加されたようですし、いろいろ試しがいはありそうです。


先行版は、みんなの株式にあるイザナミ公式コミュニティに参加のうえ、ツクヨミ大内さんにフレンド登録するともらえますよ～


->『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』

じんぱちさんの記事から引用です。

->直交表を使って検証を効率的に

----------------------
イザナミバージョン２になって検証が楽になっています。

これと直交表を組み合わせると恐ろしく簡単に最適化ができます。
使うのはL18直交表です。

設定条件を決めて、２～３水準で設定値を置きます。
あとは直交表で置き換えられた組み合わせのパターンで検証します。

イザナミバージョン２で１８個の売買ルールを作って設定値を入れバックテストスタート。
あとは自動計算で待つだけ。

得られた結果から計算して（平均、σ、SN比）
一番数値のいい組み合わせが最適設定になります。
直交表に貼り付けられる設定数と水準に限りがあるので、何度か繰り返す必要ありますが、
やみくもに検証するよりは断然作業効率はアップします。
----------------------

なんだか魔法のようですね。

L18直交表というのは、どうやら商品の品質チェックとかで利用するもののようです。

闇雲にパラメータを設定して検証を繰り返さなくても、賢くやる方法があるのですね。

これはぜひともマスターしたい！

ニッパーも勉強してみます。



->『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』
->品質改善.com - 直交表とは