ニッパーのシステムトレード研究所

リミットスコープに継ぐ戦略の検討のため、テラスさん、トレジュームさんで販売しているイザナミ戦略のフォワードテスト結果を集計してみました。

発売後半年以上経過して十分実績があると思われる戦略をチョイス。
各戦略のページにある月別利益率をエクセルにまとめ、累計月別利益率で評価をしてみました。


↓利用したエクセルの画像はこちら。（クリックして拡大）










公開後の成績が非常に好調なのはこの３つ

・マッハバウンド
・MA逆張り for イザナミ
・50万円からのステップアップ投資

マッハバウンドは月単位でみた最大損失率がたったの-2.3％！
発売以降、非常に安定して利益を出していることが分かります。

他の2つは2009年から発売しているベテラン戦略。これで成績がいいっていうのですから、バックテストの成績だけじゃない、真の実力を持っていると考えられますよね。


ある意味かわいそうな戦略達がこちら。

・鉄壁スイングガード
・わらしべハイパー2
・白虎
・神風バースト

上記4つ全て、この3月を除けば、余裕でトータルプラスなんですけどね…。
めったにない事件とはいえ、異常時にこれほど大きなドローダウンになってしまうとニッパーには厳しいですね。

鉄壁スイングガードは次バージョンである鉄壁スイングガード2が発売中。
はたして次の1年は乗りきれるのか？気になるところですね。


発売開始後いいとこ無しなのがこちら

・高勝率順張り「押し目キャッチ」
・一目×ボリンジャートレードシステム
・リミットスコープ
・玄武

震災相場でもそれほどのダメージを受けてないのに、こつこつ負けてます。

追々逆転があるのかもしれませんが、直近半年間で、こう調子がでないと使い続けるのはかなり精神力がいります。


玄武などは最初の３ヶ月で下げましたが、直近３ヶ月は全部プラスです。いま勢いがある戦略とも判断できますよね。

こういうデータは見方を間違えると、本当は使えるルールを過小評価してしまうこともあります。

この件はさらに研究を続けていこうと思います。



->トレジューム・ストラテジーオンライン
->テラス

新田さんのブログで知ったのですが、東証さんが株価データをはじめとした、様々なデータの有償提供をスタートさせたそうです。

->東証データダウンロードサービスの開始　－クレジットカード決済が可能に－

個人でも法人でもカートに入れて気さくにクレジットカード払いという簡単さ。


販売データの種類はこちら。



株価データを売っているサイトはいくつかありますが、本家本元がこういう商売を始めちゃうと大変でしょうね。



ニッパーが気になるのはもちろん株式データ。

なんと1974年9月からの全銘柄分のデータが入手可能。素晴らしいですね～。


さっそくカートにいれてっと…

ん？金額が・・・
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株式 四本値
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33万6680円～！？

ひと月分が760円、そして約36年分＝443か月分となるので、こういう金額になるそうです。

まとまった株価データって高いんですねぇ・・・。


銘柄ごとにバラ売り（1ヶ月分で30円）もしているので、欲しい銘柄だけ買うのが賢いのかも。


ここでデータを買ってイザナミで使えるようにデータを変換すれば、イザナミの株価データのインポート機能を使って2000年以前からの検証も可能になるかもしれません。（未確認）


有料ではありますが、使い勝手のいいデータ販売サイトが東証さんから生まれたことをぜひ喜びましょう。


->東証データダウンロードサービスの開始　－クレジットカード決済が可能に－