ニッパーのシステムトレード研究所

今日は、システムトレードの達人を使った検証でおなじみの西村さんのAllAbout連載が元ネタです。

-＞西村剛の統計で勝つトレード-ボリンジャーバンドは有効なのか


ボリンジャーバンドを使った売買ルールで一般的に良く使われるのが、

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参入条件：
　株価がボリンジャーバンドの-2σを下回ったとき

手仕舞い：
　ケース１．株価が+2σを上回ったら売る
　ケース２．株価が移動平均線（中心線）を上回ったら売る
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だと言われているそうですよ。

その検証をシステムトレードの達人で行った結果が紹介されています。



しかしこれって、ボリンジャーバンドが有効かどうかっていうより

ボリンジャーバンドの-2σ（シグマ）でのエントリーが有効なのか？という話に近いような。


ボリンジャーバンドはどの位置で有効なのかを考えるという議論は分かるのですが

ボリンジャーバンドという指標自体が有効なのかという記事タイトルはちょっと違うんじゃないかなぁと思うのはニッパーだけなのかな。



ちなみにイザナミでも同じような検証を行ってみようと思ったのですが、

この記事には、資金管理ルールが書いてないですね。


でも　平均利益（円）： 17,811 円　とか具体的な数字が出てるんですが、

どういう資産管理ルールで検証した結果なんだろう？決まったルールがあるのかな。

うーん謎です。

ちなみにイザナミの初期設定の資金管理ルールで、手数料1,000円だけいれてやってみた結果の資産曲線がこちら。


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参入条件：
　終値250円以上
　出来高が過去15日間で1億未満の日がある銘柄はのぞく
　株価がボリンジャーバンドの-2σを下回ったとき

手仕舞い：
　ケース１．株価が+2σを上回ったら売る
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参入条件：
　終値250円以上
　出来高が過去15日間で1億未満の日がある銘柄はのぞく
　株価がボリンジャーバンドの-2σを下回ったとき

手仕舞い：
　ケース２．株価が移動平均線（中心線）を上回ったら売る
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うーむ、どっちもだめだめですね。いろいろ手直しが必要って感じです。


-＞西村剛の統計で勝つトレード-ボリンジャーバンドは有効なのか
-＞『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』

今日はショート記事です。

またもや土屋さんネタですが

この本がファクターモデルとか回帰分析の入門書とのこと。


金融・証券のための市場予測と回帰モデル・時系列モデル


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■目次
第１章 金融・証券のための単回帰モデル
第２章 資本市場線と証券市場線
第３章 マーケット・モデル
第４章 金融・証券のための重回帰モデル
第５章 ファクター・モデル
第６章 時系列分析へようこそ！
第７章 自己相関とホワイトノイズ
第８章 季節性の分解って、難しくない？
第９章 指数平滑化法による市場予測
第１０章 ARMAモデルと市場予測
第１１章 ランダム・ウォークと株価の動き
第１２章 時系列データの回帰分析と市場予測
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ファクターモデルとか回帰分析っていわれてもいまいちピンときてないのですが

わかってないとだめなのかなぁ。

->「金融・証券のための市場予測と回帰モデル・時系列モデル」

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