ニッパーのシステムトレード研究所

システムトレードで一番大切なことは
システムそのものではなく、システム通り正しく実行できるかという力です。

健全にトレードするには、寝不足で頭がぼやっとしてたり、疲れて頭が回らない状態ではいけません。

なので、ニッパーは毎朝６：３０からNHKのTV体操してます。(^∇^)
１０分間なんですがこれがけっこういい運動になるんです。

前半はみんなの体操、後半はラジオ体操という構成なんですが、
これがよく考えられてて、寝起きの体をだんだんとほぐしていくように設計されてるんです。

固かったからだが、１０分後にはずいぶん楽になります。
ぜひお試しあれo(〃＾▽＾〃)o

今運用しようとしているシステムは逆張りなので、ここんとことシグナルがでていません。

資金を遊ばせておくのもなんなので、新たなシステムを構築すべくいろいろやってみることにします。

今日のお題は、「３つの陽線」が底値で現れたら買い　が本当なのかテスト！です。

個人投資家のための株価チャート読み方の基本/小山 哲

￥1,575
Amazon.co.jp

この本によるとだらだらっと株価が下がったあと突然３本の陽線がでると買いシグナルなのだそうです。
ちなみにこの3本の陽線、三兵（さんぺい）っていうそうです。

こんなイメージ？



■検証

イザナミを立ち上げまして、バックテストをクリック。

基本設定はこんな感じで。


さて新規建て条件を考えましょう。
しばらくだらだら下げてということは、ここしばらくは期間安値の最安値更新を繰り返しているということ。
そして陽線が3日連続ででたということ。

これを条件にしてみるとこんな感じでしょうか。

・２日前陽線
・１日前陽線
・今日陽線
・３日前は１５０日間での期間安値更新日（とりあえず１５０日にしてみました）

陽線が出たとしても、終値が前日より下げてては意味がないので
・２日前終値より１日前終値が高い
・１日前終値より今日の終値が高い
も加えておきましょう。

だらだらと下げてるものに絞りたいので乱高下が激しい銘柄は省きたいです。なので
・過去７５日間で７５日移動平均より終値が１日でも上にいったことがある銘柄は省く
を追加しましょう。

執行方法は翌日の始値で新規建てにします。


取引終了条件は以下で。
・＋５％で利益確定
・－５％で損切り
・２５日経ったら無条件で手仕舞い
執行方法は翌日の始値で取引終了にします。


いざ「実行」！


勝率は53.98%。期待値0.86%。
まぁ悪くはないですが、感動するほどでもないですね。
10年間4500銘柄以上対象にして取引回数が402回しかないので、単体で使うにはシグナル少なすぎだなぁ。

収益分布はこんな感じ。

ドローダウンもでかそうだなぁ。

サイドバーにある破産確率計算機で計算してみると資金500万ないといずれ破産です。

検証はまだまだ足りませんが、とりあえずのニッパー的結論としては
単体ではそんなに使えるもんでもないかなぁーとなりました。

そんなことはない！とかここおかしい！とかツッコミは歓迎です。
よろしくお願いします。(^-^)/

他にもこんなの試して欲しいなど要望ありましたらコメントくださいね(・∀・)