ニッパーのシステムトレード研究所

益もあれば損もあり。

参入シグナル：
　6310.t　井関農機（株）

手仕舞いシグナル：
　8410.j （株）セブン銀行
　7201.t 日産自動車（株）

確定：
　5411.t　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス（株）　+2.52%　2009/9/03-2009/09/04

ジェイ　エフ　イー　ホールディングス（株）は利益確定
一緒に仕込んだ　3048.t　（株）ビックカメラ　は含み損中

ニッパーはイザナミを利用してシステム開発/シグナル発行をしています




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新版魔術師たちの心理学でマネーマネジメントが大事だということが解りましたのでさっそくイザナミの最適分散投資で研究をしてみます。

資金の分散でどれほど成果が変わるのか、ちょっと試してみましょう。

サンプルとなるシステムはイザナミを購入するとサポートサイトからダウンロードできる移動平均系システムを使います。
このシステムの最適分散投資設定だけを変更して変更前と比較すれば、
マネーマネジメントの具合でどれだけ利益が変わるかすぐわかる、といいうわけです。

移動平均系システムの成績はこちら(2009/09/03現在)

・勝率　55.23%
・平均利益　9.00%
・平均損失　8.33%
・期待値　1.24%

なかなかいい感じですねー

なにも変更なし状態での最適分散投資の結果はこちら。
投資金額は500万円の設定になってました。



2000年から始めたとして2009年には1500万円になってます。200%増しですね。
2008年がやはりきつくて、期待値がマイナスで最大ドローダウン111万円です。
でもおおむねいい感じ。無料でもらえるシステムなのにすごいなぁ。

すぐにでも運用しちゃいたくなりますが、残念ながらニッパーは500万円も資金がありません
100万円で運用できないかなぁと思って
運用開始資金を100万円に、一日の最大投資額を100%にして再度最適分散投資をかけてみました。

以下結果。


ええー！10年で700万円？！600％増しです。
すげぇと思ったのですが最大ドローダウンが2008年に54万円/2007年に46万円と、資金100万円にしては
許し難いドローダウンがあります
現実的なことを考えると最大ドローダウンの倍は見ておかないといけないとニッパーは思ってます。
もし一番最悪な時期からトレードを始めたとすると54ｘ2＝－108万円。
破産ですね。あかんわー。

このリスクを回避すべく、マネーマネジメントですよ！分散投資だ！

100万円とはいえ、4-5銘柄には分散したいと考えて、以下のように設定してみました
時間的な分散を考えて
　・一日の最大投入額を30%
銘柄的な分散を考えて
　・1銘柄最大投入額を30％
　・1銘柄最小投入額を20％
　・1銘柄の投資株数を「設定範囲内の最小株数に投資する」

結果はこちら。


見事に最大ドローダウンが減りました。最悪な2008年でも27万円です。
これなら想定の倍のドローダウンが来ても破産しないですみますね！
利益は大幅に減ったけど、10年で200％増し！まだまだいけてます。

しかしこのサンプル設定はすごいなぁ。
イザナミユーザーの方で試してない方はぜひさわってみてくださいね





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