ニッパーのシステムトレード研究所

イザナミを使った検証シリーズ。
今日は売り建ての検証をしてみようと思います。

個人投資家のための株価チャート読み方の基本/小山哲

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本によると「窓開けして「2本の陰線」が現れたら即刻売り」とのことです。
図にするとこんな感じ。

ではさっそく考えていきましょう。

参入条件をまとめると
-下窓開けがあり
-その後２日連続で陰線

となりますね。

これを新規参入条件として設定して以下のように設定してみました
-２日前：窓開け(Tick)が５より大きい（同じ含む）ものに絞り込む
-当日　：陰線が３日連続で１と同じものに絞り込む

手仕舞い条件は以下のようにしました。
-無条件に、建て日より２５日経過したら手仕舞いする
-建値より終値で＋５％以上の利益幅なら手仕舞いする
-建値より終値で－３０％以上の損失幅なら手仕舞いする

ではバックテストＧｏ

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結果：

総取引回数：９４９３回
勝率：６４．７３％
期待値：１．２２％
プロフィットファクター：１．０３倍

なかなかの勝率に取引回数も多めですね。
プロフィットファクターが低めですが、使えないことはなさそうですドキドキ

最適分散投資もかけてみましょう。
しっかり分散するように設定します。
運用開始金額：２５０万
１日の最大投入額：４０％
１銘柄最大投入額：３０％
１銘柄最小投入額：２０％
１銘柄の投資株数：設定範囲内の最小株数に投資する

最適分散投資ＧＯ

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結果：

あれれ・・・？　大損です。
年度別レポートをみると毎年60-70％で勝ってるんですが、
それでも損失時の額がでかすぎてダメダメ。
そういえばバックテストの収益分布をみると、マイナスがまんべんなく存在しているのに対して
プラスはが５－１０％に集中してました。
手仕舞い条件をいろいろいじくれば、良い成績になるかもしれません。

いくら勝率がいいと言っても、損益の配分もきちんと見ておかないとなんにもならないってことですね。

勉強になりましたわんわん