ニッパーのシステムトレード研究所

えー、長いこと保有しておりました（といっても１３日）ＣＫＤですが
晴れて損切りラインに到達致しました

手仕舞いシグナル：
　6407.t　ＣＫＤ

とはいえトレードに一喜一憂しないのが鉄則。
次のシグナルを待ちますよ。

ニッパーはイザナミを利用してシステム開発/シグナル発行をしています




こちらもペタお願いします-＞株式投資ランキング
人気ブログランキングへ

にほんブログ村

システムトレーダー必読の書とも揶揄される「タートル流投資の魔術」を
復習もかねて、コツコツ解説していきますよ

伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術/カーティス・フェイス

￥1,785
Amazon.co.jp

-------------------------------------------
目次
はじめに 伝説のトレーダー集団"タートルズ"の最高エリートが書いた傑作 (バン・K・タープ博士)
まえがき トレーディングの物語であり、人生の指南書として
序章 ピットのプリンスに拝謁した日
第1章 リスク中毒
第2章 タートルの心をなだめる
第3章 いちばんきついのは、最初の200万ドルだ
第4章 タートルのように考える
第5章 エッジのある取引をする
第6章 エッジから転落する
第7章 リスクを測る
第8章 リスクと資金管理
第9章 タートル流積み木
第10章 タートル流トレーディング:一歩ずつ
第11章 バックテストのうそ
第12章 地に足をつけて
第13章 隙のないシステム
第14章 心の悪魔を手なずけろ
エピローグ 人生の目標は何か
ボーナス章 タートル流トレーディング規則原本
-------------------------------------------

さて注目の第３章。
いよいよタートルたちが何を教わったのかが出てきます。

破産の確率

実はこれ、ギャンブルの世界で一般的な概念です。
負けが続いて有り金そっくり無くなってしまう確率のことです。
怖いですね・・・。

ここで例をひとつ。今、手元に１００円あったとします。
つまりサイコロで４，５，６が出たら、掛け金の２倍返ってくるゲームをするとします。
勝率は５０％
１回の勝負に掛け金５０円ずつとすると、２回連続負けですっからかん。
いきなり最初から２回連続で負ける可能性は１／２　×　１／２＝１／４。
つまり破産確率２５％となります。

ここで掛け金を２５円にしてたとすると、１／２　×　１／２　×　１／２　×　１／２＝１／１６。
つまり６．２５％。

掛け金を大きくすると、破産確率が爆増することがわかりますね。
これを知らずに勘で資金を投入していると、・・・大変ですよ
ぜひあなたのトレードの破産確率を右のサイドバーにある破産確率計算機で出してみてくださいね。

リスクコントロール術

資金管理とはいつか必ず巡ってくる不運な時期を、破産しないように乗り切るための技術です。
単純に破産しないようにするわけではなく、収益率を最大限に高めつつ破産確率を許容量に納めるというのが目的です。

ここでは分散投資とATR（真の値幅の移動平均）を使ったポジションサイジングについて語られてます。
ATRを用いることで、各商品の値動きが金額ベースでほぼ同額になるように購入した・・・うーん、これがいまいちピンとこないんだよなぁ。どういうことだろう。
大事っぽいんですが・・・。
　
エッジ（優位性）のある取引

常に有利な条件で取引するってことです。
有利な条件で時間をかけて勝負する（長い目で見る）。これが必ず勝つための秘訣なんです。

・・・当たり前と言えば当たり前ですよね。
その有利な条件でってどうやって判断するの？
その疑問に答えるのが期待値です。

期待値

期待値とは「無限に取引が続けられるとしたら、この先これだけの損益になる」というのを数値化したもの。
期待値がプラスな取引なら、おめでとうございます今は調子が悪くても遠い将来必ず利益が出ます。
期待値がマイナスな取引なら、ご愁傷様です今は良くても、遠い将来必ず損をします。

カジノのオーナーはこの期待値を知り尽くしています。
偶然が支配するゲームの世界ではわずか数％でもカジノ側に正の期待値があれば、
何日も大勢のお客さんがプレーするうちに確実にカジノ側に巨額のお金が転がり込みます。

カジノは一時的な損失は恐れません。むしろ大当たりを頻繁に出した方がお客さんが集まります。
そうすればより多くのお金が集まり利益が上がります。つまり損失は必要経費なのです。
あんまりカジノが勝ちすぎるとお客が来なくなってゲームができません。期待値は永遠にゲームが続くことが前提なのです。（この期待値を揺るがすようなインチキ、イカサマはカジノにとっては致命的。だからものすごく対応が厳しいんですね。）

トレードのルールにも期待値があります。
その期待値は過去データを使って計測することができます。
（イザナミなどのツールを使うと楽）

つまり、期待値の高いシステムを使って、破産しないようにリスクコントロールしながら取引を続けていけば必ず利益がでるというわけです。

トレードで出る損失は実は損害ではありません。必要経費なんです。
将来利益を受け取るための必要不可欠な出費と捉えます。

ここ一番大事なところです。

期待値を信じ、期待値が正しく作用するように行動する。
ここが儲かる人と破産する人の分かれ道。

期待値が正しく作用するように行動するための考え方は第４章にて出てきます。
次章をお楽しみに


こちらもペタお願いします-＞株式投資ランキング
人気ブログランキングへ

にほんブログ村