サイコロジカルという指標があります。
これはシンプルな指標で指定期間の終値が前日より上昇している日数を使った値です。
解説:サイコロジカル
上がれば下がり、下げれば上がるのが株価というもの。
いかに下がりすぎた銘柄を拾えるか、その判断にサイコロジカル率を使ってみようと思います。
↓イザナミの条件にすると
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基本設定
・株価の低い銘柄は省く。[250]円以下
・出来高の少ない銘柄は省く。(過去15日間に売買代金が[10]千万円以下の日が存在する場合)
新規建て条件
・|当日|[ サイコロジカル(率)(12) ] が [ 20 ] より [ 小さい(同じ含む) ] ものに絞り込む
取引終了条件
・[ 無条件 ] に、建て日より [ 25 ] 日間経過したら手仕舞いする
・建て値より [ 終値 ] で、[ +5.00000 ] % [ 以上 ] の損失幅ならば手仕舞いする
・建て値より [ 終値 ] で、[ +5.00000 ] % [ 以上 ] の利益幅ならば手仕舞いする
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↓ バックテスト結果はこちら
《テスト期間: 2000/01/04~2010/05/07》
取引回数が9千回かぁ。期待値もプラスですね。
いい感じ
では実際に資金500万で運用した場合を検証してみましょう。
イザナミの初期設定でやってみます。
↓結果はコチラ
うーむ、2007年からいまいちですね。
最大ドローダウンは135万円もあるし、最長ドローダウン期間も1年以上あるし。
もうすこしフィルターかけたり工夫の必要はありそうです。
設定ファイルをおいておきますね。
http://cid-e823fe684fa08275.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A
バックテスト/最適分散投資、それぞれのファイル>設定の読み込みで使ってください。
この設定は体験版でも使えると思います。
『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』
こちらもペタお願いします
これはシンプルな指標で指定期間の終値が前日より上昇している日数を使った値です。
解説:サイコロジカル
上がれば下がり、下げれば上がるのが株価というもの。
いかに下がりすぎた銘柄を拾えるか、その判断にサイコロジカル率を使ってみようと思います。
新規建て条件 | 12日集計サイコロジカル率が20%以下 翌日寄り成り |
手仕舞い条件 | 損益±5% 翌日寄り成り |
↓イザナミの条件にすると
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基本設定
・株価の低い銘柄は省く。[250]円以下
・出来高の少ない銘柄は省く。(過去15日間に売買代金が[10]千万円以下の日が存在する場合)
新規建て条件
・|当日|[ サイコロジカル(率)(12) ] が [ 20 ] より [ 小さい(同じ含む) ] ものに絞り込む
取引終了条件
・[ 無条件 ] に、建て日より [ 25 ] 日間経過したら手仕舞いする
・建て値より [ 終値 ] で、[ +5.00000 ] % [ 以上 ] の損失幅ならば手仕舞いする
・建て値より [ 終値 ] で、[ +5.00000 ] % [ 以上 ] の利益幅ならば手仕舞いする
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↓ バックテスト結果はこちら
《テスト期間: 2000/01/04~2010/05/07》
取引回数 | 9135回 |
勝率 | 54.22% |
ペイオフレシオ | 1.08倍 |
期待値 | 0.91% |
取引回数が9千回かぁ。期待値もプラスですね。
いい感じ
では実際に資金500万で運用した場合を検証してみましょう。
イザナミの初期設定でやってみます。
資金管理設定 | 資金500万 最大投資金額:資金の75% 手数料考慮せず |
↓結果はコチラ
総取引数 | 1722回 |
勝率 | 54.07% |
プロフィットファクター | 1.28倍 |
期待値 | 3,445円(1.10%) |
最大ドローダウン(円) | 135万1千円 |
最長ドローダウン期間 | 458日 |
最大含み損 | 43万円 |
うーむ、2007年からいまいちですね。
最大ドローダウンは135万円もあるし、最長ドローダウン期間も1年以上あるし。
もうすこしフィルターかけたり工夫の必要はありそうです。
設定ファイルをおいておきますね。
http://cid-e823fe684fa08275.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A
バックテスト/最適分散投資、それぞれのファイル>設定の読み込みで使ってください。
この設定は体験版でも使えると思います。
『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』
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