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ニッパーのシステムトレード研究所

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シストレ技術情報

ドローダウンがキツイ戦略は仕掛け金額を落としてみると良さげ

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ニッパーの新戦略ポートフォリオを検討していた時のお話なんですが、どうしても逆張り戦略のドローダウンがきつくて困っちゃってたんです。

色々対策してみたのですが、逆張りって下がっているところを買うわけですので、そのまま下がり続けるときはどんどん損をする、というよく考えたら当たり前な特性があるので、下落銘柄が増えればシグナル数が増える→ほんとに下落トレンドだと下げ止まらないので損失が増える のコンボが発生する運命にあるのです。

それじゃシグナル数を減らそうかとか、下げトレンドならい仕掛けないような条件を追加してみるのですが、これって逆張りの稼ぎ時にもシグナルを削ってしまう条件になるため、短所をなくそうとして長所も削るようなカスタマイズになっちゃうのです。これってきっと良くないですよー。

なのでニッパーが今のところ対策としてこれが一番!と思っているのは、逆張りだけ他の戦略より仕掛金額を小さくする作戦です。

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その戦略だけでみれば当然利益が減っちゃうのですが、それよりもドローダウンを抑えた安定運用を重視!市場全体の上昇トレンド時など稼ぎどきで稼ぐのはブレイクアウト系戦略にお任せすると考えます。

各戦略の1取引当たりの利益を同等にするのではなく、各戦略のドローダウンを同等にするような感覚で資金設定を考えるといいのではないでしょうか。

今運用中の戦略達もこの考え方を入れた作りになっています。以前紹介したニッパー戦略ポートフォリオの記事で資産曲線がなめらかーになっている理由の一つになっているんじゃないかなと思ってます。

akusyu

トレジスタ戦略でもゴッドシリーズ、ヒノカグシリーズ、スイングキュルシリーズと複数戦略を組み合わせてより力を発揮するものがあります。

各シリーズの戦略をまとめて運用する場合には、戦略達の最大ドローダウンが同じくらいになるように最適分散投資設定をカスタマイズすると、すごく運用しやすくて利益も取れる最強戦略ポートフォリオになるんじゃないかなー。

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もうK氏銘柄等に惑わされたくない方へ。テクニカルで仕手株を除外する方法のサンプル

$ニッパーのシステムトレード研究所

トレシズさんブログで、気になる記事がありました。

なんと仕手株を省くための条件サンプルです。

->シグナルから仕手株をのぞくには?

ニッパーも、運用戦略でうっかり仕手株にシグナルがでて困るんですよね…。

今日も3104富士紡引いちゃったし。あせる

これを条件式で弾けるなら嬉しいです♪

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■テクニカルで仕手株を除外する方法のサンプル

・仕掛け条件に、「日経平均との相関係数(3~25日あたりが便利です)が-0.5より大きい」といった条件を入れる
・または、「レシオケータ(3~25日あたりの範囲です)が110(110~130あたりが便利です)より小さい」といった条件を入れる
・または、「期間上昇率(3~25日あたりの範囲です)が20より小さい」といった条件を入れる
・または、「DMI(ADX)(12,12)が100より小さい」といった条件を入れる
・または、「過去10日間に前日比(率)が10より大きい日が1日以上存在しない」といった条件を入れる

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ニッパー戦略の場合「日経平均との相関係数(3)が-0.5より大きい」を入れたら富士紡がシグナルから外れました!

3日間の日経平均と真逆の動きになっているものかどうかで仕手判定を行うようです。

直近の資産曲線が良くなったので効果ありですねー。ドキドキ

ぜひ仕手株に悩まされている方は試してみて下さい!わんわん

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->シグナルから仕手株をのぞくには?
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4位:検証くん
↑機能は達人に勝るそうですがヤフオクしか入手経路がないのです。

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↑資産管理機能がないのが痛いです。
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