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ニッパーのシステムトレード研究所

株式投資の新しい形「システムトレード」を研究中!

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戦略(ストラテジー)分析

相場のトレンド切り替わり!こんな時でも有効な戦略を考える

日経平均が25日線を下に割り込んで、アゲアゲ感が大分なくなってきました。

こういう相場の切り替わりにアゲアゲブレイクアウト戦略重視でいるとけっこうやられます。

特に今年は25日線を割り込むとそのままかなりの下落になるパターンが多いのです。

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こんなとき活躍する戦略のパターンはどんなのかなーと考えるとき、トレジスタさんのストラテジー月次成績を見たりします。

ここでこれからの相場を妄想し、調子が良かった戦略のコンセプトを参考にしようという目論見です。

 

今年負けなしというのは新発売のトレイルラボのみ。

コキュートス(L)はデビュー翌月はちょいやられ。FAOはデビュー翌月大勝利。明暗が別れてますなー。・・・とこれらはまだほとんどバックテスト期間しか無いので参考程度でみるべきと思いますのでニッパーは研究対象からは外します。

 

フォワード期間が長くて成績が安定していたのはヒノカグ・ショート【下方ブレイク】

こちらは純粋な順張り売りストラテジー。やはり今年は順張り売りの活躍の場が多いのかな。

ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】には、異なる2種類のロジックが同梱されています。
・通常相場用ロジック:日経平均がそこまで強くないと考えられる地合では、
 比較的緩い仕掛け条件によりできるだけシグナル数を増やす
・強相場用ロジック:日経平均が強いと考えられる地合では、
 厳しい仕掛け条件によりできるだけシグナル数を減らす

うむ、しっかり相場判定が入ってる。

下落トレンドの場合、下落する銘柄の方が多くなりやすいため、
必然的に買いよりは売りの方が有利になる傾向にあります。
こういった地合ではできるだけ売りシグナルを増やした方が過去の通算利益率が大きくなりやすい傾向にあると考えられますので、
下落トレンドでは「通常相場用ロジック」のシグナルが発動しやすくなります。

やっぱり得意相場でシグナル増量となるような仕組みがいいみたいです。

こういうテクはぜひ参考にしていきたいですね。

 

今年は25日線を割ると、1-2週間ほど下げ相場になってから反発するパターンが多いみたい。

様子見てるとトレンドが変わっちゃいますので新戦略を取り入れるなら即入れたほうがいいかもです。

ところで月次成績は大変便利なのですが、利益だけじゃなくドローダウンも同じように一覧で見れると嬉しいなー。

リンク

次に儲かる戦略がわからないなら全部で運用すればいいじゃない

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↑2014/5のランキング

 

2014年はなんだかブレイクアウトより逆張りが調子よいみたいです。

これって2013年年末に予想できたか?っていわれると、そんなことできないですよね。

ニッパーは毎月、トレジスタ戦略のランキングを切り貼りして記録しているわけですが、

先月調子良かったからといってそのまま翌月も調子良い戦略ってあんまなかったはず。

というわけで以下にいままでキャプチャしていたランキングを並べてみます。


無題無題

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0000無題

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00無題

無題無題

無題無題

無題


一応新しい順に並べたつもりですが、ほとんど毎月ベスト5の戦略はごっそり入れ替わってます。

デルタホライザーブレイクラボみたいにけっこう連続して上位ベスト5以内入っている場合もありますが、例外って感じ。

  

ここからわかることは、「月別ランキング上位の戦略で翌月同じような成績をだすことは稀」ということ。

つまりは「翌月の上位戦略はランキングに乗ってない戦略」ってことになります。

戦略を買う場合は、この辺を意識しておくと良さそうです。

 

翌月どれが調子いいのかわからないのであれば、もう全部の戦略をどーんと回して、ちょっとドローダウンになった戦略を続々と運用停止、生き残った戦略だけで運用。一月たったらまた全戦略で再スタート・・・ってくりかえしたら、調子いい戦略だけが生き残って稼いでくれて、調子よく運用するってことできないかなぁ?

さすがに全部は無理だから、相関関係の少ない戦略だけでやってみるとか・・・。

なんか妄想っぽい話になっちゃいましたが、それはそれとして、トレジスタ戦略でもどの戦略とどの戦略が相関が小さいかがすぐわかると嬉しいなぁ。

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