今日はフォワードがいまいちだった戦略をカスタマイズしてみようという企画です。

お題の設定ファイルはこちら

8/30からがフォワード期間ですので、まずはその期間の日経平均を見てみましょう。

NK

10月頭に一度落ち込んでたりますけど、悪くない相場でしたね。

んで、議題の戦略のフォワード結果はこちら。

無題

いいとこは序盤だけ・・・。このへんから調べてみましょうか。

まずはバックテスト結果をみてみると・・・

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勝率は低いけど期待値は結構プラスなんですよねー。資金が無限大にあれば一応プラスになっているはず。

それじゃ資金量に問題があったのかも。100万円の設定で、1銘柄に25万、つまり4銘柄分散狙いでやってたので、単純に資産10倍、1000万に変えてみました。

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資産グラフが大分マシになりました。

でも10月の上げがとれてないなぁ・・・。そういえば最適分散投資の仕掛け条件設定で「勝ち銘柄数が負け銘柄数より多い時だけいく」的な相場を意識したフィルタをいれてたのでこれを外してみました。

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ちょっとだけ上がりました。

ここまでの調査によると、資金100万円だと力を発揮出来てなかったみたい。

100万円でも勝てるようにするにはもっと勝ち銘柄を引けるようにしないといけないんだろうなぁ。

そんなところで続きはまた次回!

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