考えてみたといっても、考えはトレシズさんのパクリです。

そして現時点での仮説ではありますが、

「出来高÷単元株数」

が大きい銘柄ほど、スリッページが小さいと読みます(ぇ

この「出来高÷単元株数」を難スリッページ指数と銘打って、イザナミのユーザー定義で作ってみました。

小さければ小さいほどスリッページしやすい銘柄、大きければ大きいほどスリッページしにくい銘柄となります。

↓イザナミの銘柄リストでソートしてみるとこんな感じ。

00

さすがのみずほがNo1!(ここまでくるとすべらないどころか動かないレベルですが・・・)

ほかにも有名どころの銘柄が目白押しです。これらはスリッページ無さそうな顔ぶれですね。

 

実際にニッパーが取引して大きくスリッページが発生した銘柄の「直近75日で一番小さい難スリッページ指数」をしらべてみました。

▼20TICK以上滑った銘柄

2120ネクスト 428
7707PSS 449
8739スパークス 4436
3853インフォテリア 37
3831パイプドビッツ 1000
2371カカクコム 3455

▼滑らなかった銘柄

4848フルキャスト 1045
3092スタートトゥデイ 4165
3386コスモ・バイオ 157
5940不二サッシ 3198
4571ナノキャリア 4875
9766コナミ 7533

まだデータが少ないので、はっきりとしたラインはでてこないですが3000~4000以上になると滑りにくいようです。

とはいえ3000や4000でも滑るときはすべりますし、157という小さい数値でも滑らず仕掛けられるケースもあるようです。

この辺りはその時の板の状況等でかわるんでしょうね。

 

いかに滑ったかは実際にトレードしてデータを集めるしかないのですが、シグナルがたくさんある戦略なら、こういう指数を使って銘柄を絞り込んでみると日々のトレードからスリッページの恐怖を取り除けるかもしれません!