humhumhamhamsevenさんブログで、かなり気になる記事がでてました。
検証成績と実際の成績はかなりの乖離がある、というお話。
たしかにそのまま使ってもバックテストで夢見た成績がでる可能性は少ないみたい。
ニッパーは 取引回数x期待値=稼いだ金額 が戦略の力じゃないかなと思ってますので、トレジスタ各戦略の発売後の稼いだ金額を計算してみました。
利益には税金がかかるので、期待値がプラスだったら期待値を20%引き、
かつ、取引には手数料がかかるので安い証券会社を使ったことにして取引回数x往復400円を手数料として引いた数字にしてみました。
戦略の価格を多めに80,000円と想定して、元をとれてる戦略の色を変えてみました。
現実には税金が10%時代もありますし、厳しい設定かなと思いますがそれでも結構な数の戦略で元が取れてます。
下にいくほど最近発売された戦略なので、取引回数が少ないので力が出きってないのもいますのでご了承下さい。
ニッパーは戦略買うのは「アイディアを買う」という意味が強いし、自分好みの仕掛け手仕舞いにどんどんカスタマイズしちゃうので、検証結果がそのまま未来の成績という感覚ではみてないかな。
いじっても期待値が残ってればOKっていうアバウトな見方してます。
相場の流れ次第で、戦略の運用停止や再開もするので、トータル利益は予定通りにはなりません。現実の成績は簡単には予測できないなーとおもってます。
トータルへっぽこ戦略でも、投入タイミングが良ければガツーンと稼いでくれますしね。
あと、ざーっと成績ながめてておもったんですが、成績がマイナスになってる戦略って、検証での最大DDを公開後に突破しちゃってるのが多いです。現実にはその辺りで運用止めるとおもうので、上記表のようなマイナスにはならないんじゃないかなと思いました。
あとデルタアングルが凄いです。
ほとんど登録前期待値と登録後期待値に差がありません。今のところデータ上では最強なんじゃないでしょうか。そんなに話題には上がらないのになー。
