$ニッパーのシステムトレード研究所

シャープレシオって知ってますか?

シャープレシオとは投資信託や売買ルールの成績や安定性を知る指標としてよく使われていて、この数字が高ければ高いほどいいルールというわけです。


計算する方法を調べてみたのですが、シャープレシオってなんだか難しいんですね。汗

解釈がいっぱいあるみたいですが、以下の式が具体的でよいみたいです。

 シャープレシオ = [1トレードあたりの平均損益] ÷ [トレード損益の標準偏差]


参考にしたのはこちら。
->トレジュームさんのシャープレシオ概念
->坂本タクマさんの擬似シャープレシオ


トレジュームさんの判断基準ではこうなるそうです。
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0.20以上   安定度・収益率ともにかなり優秀なシステム
0.15~0.20  安定度・収益率ともに優秀なシステム
0.10~0.15  実運用に耐えられるレベルの最低基準。これを下回ってしまうと不安定なシステムとなる。
0.10未満   不安定なシステムで、実運用には向かない
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試しにニッパーの運用中のリミットスコープ(改)のシャープレシオを計算してみました。

ちなみにイザナミの結果概要にはシャープレシオは表示されていないので
計算するにはどうやらexcelを利用するみたいです。

計算して・・・っと。ちなみに計算の手順は公式HPに載ってました。
->シャープレシオの求め方を教えてください。

0.104186723

ああ!ものすごく低い! 最低基準ギリギリじゃないですか!叫び

ちなみにリミットスコープを買ったら付いてくる標準設定+往復手数料1000円では
もっといい数字です。あせる

多分、リスクを低くするため投入資金量を低く設定したため
その分利益も減ってシャープレシオが運用基準ギリギリまで小さくなっていたんですね。
これは反省。ショック!

とはいえ、まだ運用基準の範囲内なので、最初に決めたとおり半年は運用を続けるつもりです。

7月からはシャープレシオにも気をつけて売買ルールをつくらないといけないなぁ。わんわん

リンク

->トレジュームさんのシャープレシオ概念
->坂本タクマさんの擬似シャープレシオ
->シャープレシオの求め方を教えてください。
->『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』