$ニッパーのシステムトレード研究所

世の中には色々テクニカル指標がありますが、ニッパーはどういうときにどんな値になるのかというのはあんまりわかってないなと思い調べてみました。目

今回のお題はMACD

読み方は「えむ・えー・しー・でぃー」または「マックディー」です。

正式名称は「Moving Average Convergence Divergence」。なんか難しそう。

直訳すると「収束発散移動平均」・・・ますます意味不明ですね。汗


MACDを詳しくみてみよう

イザナミ公式ページによると
イザナミでのMACDは以下のような計算式になるそうです。

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・MACD = 12日間平滑移動平均 - 26日間平滑移動平均
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平滑移動平均とは、普通の移動平均と違って直近の値段に比重をかけて
平均を求めているため、株価の動きに敏感になるという特性があります。

そんな平滑移動平均(EMA)の短期と長期を求め、短期EMAから長期EMAを引いたものがMACDです。

イザナミでは短期EMAを12日間平滑移動平均、長期EMAを26日間平滑移動平均として計算しているのですね。


ところでこのMACD。使うと「トレンドの向き」が分かるというのが売り文句です。

例えば上昇トレンドのときは、短期EMAがまず上昇しはじめ、そのあとに遅れて長期EMAがなめらかに上昇します。

すると、上昇トレンドが続くかぎりは「短期EMAと長期EMAの差 = MACD」の値がプラスになっているのです。

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下降トレンドの場合は逆に短期EMAがはじめに下降し始めるため、MACDはマイナスになります。

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MACDシグナル?

というわけで、このMACDの数値の変化からトレンドを判断できるというわけですが、

さらに発展させた考え方として、MACDシグナルという指標を利用したトレンド判定方法もあります。

イザナミでは以下のような計算式になるそうです。
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・MACDシグナル = MACDの9日間平滑移動平均
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上記のMACDとMACDシグナルの変化からトレンドを判断するようです。

イザナミ公式HPでは以下のように書いてありました。

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○買いシグナル
・MACDが、MACDシグナルを下から上に突き抜ければ買い。
・MACDが、MACDシグナルを下から上に突き抜けた後、両方がゼロを下から上に突き抜ければ買い。

○売りシグナル
・MACDが、MACDシグナルを上から下に突き抜ければ売り。
・MACDが、MACDシグナルを上から下に突き抜けた後、両方がゼロを上から下に突き抜ければ売り。
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しかしMACDシグナルを使ってどうこうというのはニッパーには使いにくいですね。あせる

・下降トレンド突入->やや遅れてMACDが下がる->遅れてMACDシグナルも下がる
・トレンド反転上昇->やや遅れてMACDが上がる->遅れてMACDシグナルも上がる

この時MACDとMACDシグナルがクロスするので、そこを判断材料に使うのでしょうが

MACDシグナルというのは平均値の平均値なのでトレンドへの反応はちょっと鈍い。

迅速なトレンド判断はできないので、ボックス相場では使いづらい指標とおもうんです(上昇トレンドだと判断した頃にはもう下降トレンドになっちゃう)。

まだMACDのみで使ったほうが、いいんじゃないのかなぁとニッパーは思いましたよ。わんわん