$ニッパーのシステムトレード研究所

トレジューム・ストラテジーオンラインさんのブログ記事に「シストレ駆け出しの頃にはまる罠」シリーズがあります。

この記事中に「数値の調整は、おおざっぱに!」というお話があります。

シストレ駆け出しの頃にはまる罠(4)

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移動平均乖離率の場合、-5%、-6%、と小刻みに調整するのではなく、-5%、-15%、-25%、といった感じでおおざっぱに調整していくと、時間効率が上がります。

もし効果がありそうな数値が発見できた場合、より細かく調整されるといいと思います。
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これには同意ですね。まずは大雑把に数字を決めて~という方法はニッパーもいつもやってます。

ただニッパーはその後のあまり細かい調整というのはあまり意味がないかもなと思ってます。

細かい調整で確かにバックテストの成績は上がるんですが、将来でも最適な数字というのは、バックテストで最高の成績がでた時の数字ではなく、そこから多少上下すると思います。

なのであまり神経質に調節するより、多少パラメーターを変更しても大きな損にならないようにするため、あえて最適パラメータを使わずに資金管理ルールを考えるというのがいいんじゃないかなと、今のところ考えています。



この「シストレ駆け出しの頃にはまる罠」シリーズは非常にためになるので、システムトレーダーのみなさんは一読をおすすめしますよわんわん



シストレ駆け出しの頃にはまる罠(4)
トレジューム・ストラテジーオンライン