B・N・Fさんの発言を見てたら、

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その時の地合によって買うべき乖離率の水準はだいぶ違ってきます。
01年や02年の相場では 25日移動平均線からのマイナス乖離が最低20% 安心して買えるのは35%以上の乖離率という感じでした。

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という一文があったので、各年どの乖離率で反発した銘柄が多いのかイザナミを使って調べてみました。ひらめき電球

手仕舞い条件はニッパーがよく使う「±5%の損益ライン、それに満たなかったら3日で手仕舞い」で勝敗を判断してます。

結果はこちら!↓↓↓

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こうして見ると各年毎に特徴がありますね。
2001年、2002年では25日移動平均乖離率-35%参入で勝率60%以上なのに
2005年では勝率39%になっちゃいます。
やっぱり株価上り調子だった2005年だとそこまで下がった銘柄はほんとに下げ調子の銘柄が多かったということですかね。


いろいろと分析のしがいがありそうです!


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