株システムトレード関連の用語をコツコツメモっていきます
システムトレード
機械的な指示に基づくトレードのこと。トレードに対する人間の感情を排するために使われる。
システムトレードでない普通の売買は、自己裁量トレードという。
株システムトレード
日本株を対象としたシステムトレード。
日経225先物やFXより取引対象となる銘柄が大量にあるという特徴があります。
日経225先物などと比べるとシステムトレードを行うには敷居が高いのですが、
逆にやっている人が少ないので、ニッパーはそこがメリットじゃないかと思ってたりします。
ストラテジー
売買を行うルールのこと。戦略、システムと呼ぶこともある。
たとえば「株価が年初来安値なったら買って、±5％の値動きで手仕舞う」といった感じのことです。
このストラテジーに忠実に従って取引するという作業が非常に難しいです。
ダイエット計画と似てると思います（笑
計画は完璧。でも実行が難しい。
検証
ストラテジーが実際に有効か過去データを使って確認する作業のこと。
システムトレードの世界ではバックテストのことを指すことが多い。
検証を行わず本の受け売りや人の勧めに乗って安易に取引すると間違いなく失敗します。
情報が真実かどうかは自分で判断しなくてはいけないということは、トレードに限った話ではありません。
システムの信頼性
システムトレードは基本的に大数の法則をベースに考えるため、取引回数の少ないシステムは信頼性が低いと判断されます。
どのくらいの回数が必要かというのは人により意見が様々。
数千回あれば十分という人もいれば、数万回ないとだめという人も。
こうすれば信頼性が高い！という正解がない世界のようです。
スクリーニング
一定の条件で銘柄を絞り込むこと。
バックテスト
過去の株価データを使い、トレード手法の検証を行うこと。
日経先物やFXでは検証対象が少ないので、Excelなどである程度検証できるが
日本株では数千銘柄の情報を扱わないといけないため、事実上専用ソフトの購入が必須です。
ガッツのある人は自分でプログラムを書いたりします。
参考：【マンガ・シストレ】自力でプログラミングして勝て！シストレの知られざるおいしいところ
フォワードテスト
様々な定義があります。
共通しているのは過去データで検証したシステムを、違うデータを使って正しく機能するか検証するところ。
例えば2005年までのデータで検証したシステムを2005年以降のデータで検証することをフォワードテストという人もいるし、未来を予想して作ったまったく仮想のデータを使ってテストすることをフォワードテストという人もいます。
資金管理
バックテストの結果を踏まえ、資金をどのように割り振ってトレードすればよいか検討することを指します。
バックテストでは、全銘柄に投資可能なほどお金を持っているという前提でのシミュレーションとなり、実際にこのとおりトレードすることはできません。
シグナルがでた銘柄の中からどういったルールで投資する銘柄を選ぶべきかや、
破産リスクを抑えながら、一番利益を取れる資金投入方法はどうかなどを調べたりします。
シグナル
ストラテジーの条件にヒットし、参入/手仕舞いを行う銘柄が存在している状態のこと。
ニッパー運用中のシステムは勝率が高めなんですが、あんまりシグナル数は多くないので、
でると「シグナルでましたー！」と喜びます。
参入
株を買うこと。「参戦」、「購入」、単純に「買う」ともいいます。
空売りする場合は株を売ることを指します。
手仕舞い
持っている株を売ること。「取引終了」、単純に「売る」ともいいます。
空売りしていた場合は買い戻すことを言います。
空売り
証券会社から株を借りて売って、指定期間内に買戻して返却する売買方法のこと。
下げ相場でも利益が得られる反面、上がってしまったときのリスクが底なし（株価は下がるのは０円までと限界があるが、上がる分には限界がない）なので、安易に手を出すとやられます。
裁量を入れる
ストラテジー（ルール）を無視して取引すること。
シグナルのでた銘柄に上場廃止等の重大ニュースが発生したなど、
想定外の事態になった場合に行います。
なんとなくチャートの形がイヤとか、ネガティブなニュースがあったなどで
ちょくちょく裁量をいれたりするとシステムトレードではなくなりますので
裁量をいれるのは厳禁といっても過言ではありません。
・・・とはいえちょくちょく裁量を入れたくなるのが実トレードの怖いところです。
参考：【マンガ・シストレ】検証不能な事態で用いる「裁量」のさじ加減
信用取引
資金の3倍まで投資できる取引（倍率は証券会社による）。
たとえば100万円あったら300万円まで投資できるようになります。
儲かれば問題ないですが、損したらダメージがでかいです。
100万円をもとに300万円まで投資して、30万円負けたら
元の資金が70万円になり、次回は210万円までしか投資できなくなります。
こうなると買える銘柄が少なくなって、利益をとるチャンスが減りますね。
損切りができないチキンハートな人だと追証発生という怖いことになります。
損切り
損を覚悟で手仕舞いすること。
システムトレードでは負けることも計算のうちですので
損は手数料というイメージで捉えます。
なので「損」ではありません。うん。
利益確定
利益を出して手仕舞った、つまり儲かったこと。
世の中が明るく見えます。世界って美しい！
含み損
持っている銘柄の価格が下がってしまい、損が出てしまっている状態のこと。
すごくブルーになります。
含み益
持っている銘柄の価格が上がってほくほくな状態のこと。
塩漬け
もう含み損が大きすぎて売るに売れず、そのまま放置すること。
システムトレーダーにとっては絶対にあってはならない状態。
さっさと手仕舞って、次の銘柄を買う資金にすべきです。
追証
信用取引を行っている時に、含み損が多くなりすぎて委託保証金不足となり証券会社から入金を求められること。
どのくらいの比率で現金残高が必要なのかは証券会社によります。
SBI証券ですと委託保証金率は30％。
現金100万円で信用枠ぎりぎりの300万円分の株を買った場合
最低限必要な委託保証金を計算すると、
委託保証金＝３００万円×０.３＝９０万円
となります。
つまり１０万円の含み損が発生すると追証が発生します。
信用取引を使ってる人にはもっとも聞きたくないキーワードですね。
もし貯金が０だった場合、完全に泥沼。
お金を増やすどころか、借金返済人生のスタートです。
買い建て
まず株を買って、上昇したら売るというスタイル。
株価が上がったら利益になる取引方法のこと。
ロングとも呼ばれる。
売り建て
まず株を空売りして、下降したら買い戻すというスタイル。
株価が下がったら利益になる取引方法のこと。
ショートとも呼ばれる。
株の場合、証券会社によって空売りができない銘柄があり、検証する際には注意する必要があります。
スリッページ
自分が約定するだろうと思った価格と、実際に約定した価格との差のこと。
逆指値やストップ注文を出したとき約定した価格とのあいだに差があれば、その差額分のスリッページが発生したといいます。
勝率
勝つ確率。高ければ高いほど気が楽です。
しかし勝率が90％でも勝ったときの平均が1万円で、負けたときは100万円なんてシステムでは話になりません。
ですので勝率がいいだけでは、よいシステムとはいえません。
期待値
１回の取引で得られる「見込み」の金額のこと。
当然ながら１回やったらこの金額が得られるというわけではなく、
何千回も繰り返せば、平均としてこの金額が得られるという話です。
ドローダウン
資金が目減りしている状態のことです。
なるべく聞きたくないキーワード。
一番資金のあった時を始点としてマイナスになっている時期をドローダウン期間といいます。
過去一番のドローダウンを最大ドローダウンといいます。
資金に対するドローダウンを％で表したのがドローダウン率です。
このドローダウン率が２０％を超えていると、精神的なストレスで日常生活に支障がでますので２０％以内収まるようにストラテジーを組むのが理想です。
参考：【マンガ・シストレ】ドローダウンを乗り越えて勝て！ いったいどこまで許容する？シナリオの書き方の極意
破産
証券会社にあるお金が少なくなって、取引が不可能になった状態。
システムトレードでは永遠に取引をし続けることが前提ですので、破産にだけはならないように最大の注意を払います。
特に資金が少ないとき（１０００万円以下など）では満足な利益を出そうとリスクの高い取引を行いがちです。
そういう欲の心を排除するのもシステムトレーダーに必要な修行の一つです。
破産確率
もし、このまま投資を続けたら？？％で破産する・・・というする確率です。
詳しくはこちらをどうぞ。
ニッパーの破産確率計算機を作りました！
1％でも超えたら間違いなく破産です。
株システムトレードソフト
バックテストや資金管理等のシミュレーションを行うためのソフトウェア。
株システムトレードには大量の情報を扱わなければいけないため、事実上このようなソフトが必須です。
どれも１０万円以上するのがネック。
まずパイロンが生まれ、根強い人気をもつ検証くんが続き、ニッパー愛用中のイザナミが生まれました。
最近は見た目がおしゃれなシステムトレードの達人、複数ストラテジーの同時検証が売りのシストレ魂が生まれています。
たまに全部持ってます！とかいう猛者がいらしゃいますが、トレードで回収できてるんでしょうか？
検証くんなんて１００万円するのもあったし、ちょっと不思議です。
ナンピン(難平)
下落した株をあきらめず買い増しして反発を狙う行為。
下がっている株をさらに買い増すので、なお下落したら被害は甚大。自分が情けなくなります。
こうして考えるとニッパーがナンピンだーっていってたのは、ナンピンではなく単なる買い直しですね。勘違いしてました。
押し目キャッチ
FX 日経225 株 システムトレードの口コミ、ランキング、販売サイト: テラスで販売されている人気のストラテジー。
開発者は先端システムトレード研究室のトミーさん。
購入するとイザナミの設定ファイルが付いてくるので、簡単に検証できます。
マネックストレーダーでも利用可能。
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オーバーフィッティング(カーブフィッティング)
過去の市場データにあまりに依存した条件設定を行ってしまうこと。
システムトレードを志すと必ずハマる罠。
あくまで未来に通用する投資戦略を過去のデータを元に実証するためのバックテストなのですが、
いつのまにかパラメータの微調整に走り、バックテストでは最強の戦略を完成させることにやっきになってしまいます。
こういうルールは実運用するとまったくダメダメです。
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システムトレード
機械的な指示に基づくトレードのこと。トレードに対する人間の感情を排するために使われる。
システムトレードでない普通の売買は、自己裁量トレードという。
株システムトレード
日本株を対象としたシステムトレード。
日経225先物やFXより取引対象となる銘柄が大量にあるという特徴があります。
日経225先物などと比べるとシステムトレードを行うには敷居が高いのですが、
逆にやっている人が少ないので、ニッパーはそこがメリットじゃないかと思ってたりします。
ストラテジー
売買を行うルールのこと。戦略、システムと呼ぶこともある。
たとえば「株価が年初来安値なったら買って、±5％の値動きで手仕舞う」といった感じのことです。
このストラテジーに忠実に従って取引するという作業が非常に難しいです。
ダイエット計画と似てると思います（笑
計画は完璧。でも実行が難しい。
検証
ストラテジーが実際に有効か過去データを使って確認する作業のこと。
システムトレードの世界ではバックテストのことを指すことが多い。
検証を行わず本の受け売りや人の勧めに乗って安易に取引すると間違いなく失敗します。
情報が真実かどうかは自分で判断しなくてはいけないということは、トレードに限った話ではありません。
システムの信頼性
システムトレードは基本的に大数の法則をベースに考えるため、取引回数の少ないシステムは信頼性が低いと判断されます。
どのくらいの回数が必要かというのは人により意見が様々。
数千回あれば十分という人もいれば、数万回ないとだめという人も。
こうすれば信頼性が高い！という正解がない世界のようです。
スクリーニング
一定の条件で銘柄を絞り込むこと。
バックテスト
過去の株価データを使い、トレード手法の検証を行うこと。
日経先物やFXでは検証対象が少ないので、Excelなどである程度検証できるが
日本株では数千銘柄の情報を扱わないといけないため、事実上専用ソフトの購入が必須です。
ガッツのある人は自分でプログラムを書いたりします。
参考：【マンガ・シストレ】自力でプログラミングして勝て！シストレの知られざるおいしいところ
フォワードテスト
様々な定義があります。
共通しているのは過去データで検証したシステムを、違うデータを使って正しく機能するか検証するところ。
例えば2005年までのデータで検証したシステムを2005年以降のデータで検証することをフォワードテストという人もいるし、未来を予想して作ったまったく仮想のデータを使ってテストすることをフォワードテストという人もいます。
資金管理
バックテストの結果を踏まえ、資金をどのように割り振ってトレードすればよいか検討することを指します。
バックテストでは、全銘柄に投資可能なほどお金を持っているという前提でのシミュレーションとなり、実際にこのとおりトレードすることはできません。
シグナルがでた銘柄の中からどういったルールで投資する銘柄を選ぶべきかや、
破産リスクを抑えながら、一番利益を取れる資金投入方法はどうかなどを調べたりします。
シグナル
ストラテジーの条件にヒットし、参入/手仕舞いを行う銘柄が存在している状態のこと。
ニッパー運用中のシステムは勝率が高めなんですが、あんまりシグナル数は多くないので、
でると「シグナルでましたー！」と喜びます。
参入
株を買うこと。「参戦」、「購入」、単純に「買う」ともいいます。
空売りする場合は株を売ることを指します。
手仕舞い
持っている株を売ること。「取引終了」、単純に「売る」ともいいます。
空売りしていた場合は買い戻すことを言います。
空売り
証券会社から株を借りて売って、指定期間内に買戻して返却する売買方法のこと。
下げ相場でも利益が得られる反面、上がってしまったときのリスクが底なし（株価は下がるのは０円までと限界があるが、上がる分には限界がない）なので、安易に手を出すとやられます。
裁量を入れる
ストラテジー（ルール）を無視して取引すること。
シグナルのでた銘柄に上場廃止等の重大ニュースが発生したなど、
想定外の事態になった場合に行います。
なんとなくチャートの形がイヤとか、ネガティブなニュースがあったなどで
ちょくちょく裁量をいれたりするとシステムトレードではなくなりますので
裁量をいれるのは厳禁といっても過言ではありません。
・・・とはいえちょくちょく裁量を入れたくなるのが実トレードの怖いところです。
参考：【マンガ・シストレ】検証不能な事態で用いる「裁量」のさじ加減
信用取引
資金の3倍まで投資できる取引（倍率は証券会社による）。
たとえば100万円あったら300万円まで投資できるようになります。
儲かれば問題ないですが、損したらダメージがでかいです。
100万円をもとに300万円まで投資して、30万円負けたら
元の資金が70万円になり、次回は210万円までしか投資できなくなります。
こうなると買える銘柄が少なくなって、利益をとるチャンスが減りますね。
損切りができないチキンハートな人だと追証発生という怖いことになります。
損切り
損を覚悟で手仕舞いすること。
システムトレードでは負けることも計算のうちですので
損は手数料というイメージで捉えます。
なので「損」ではありません。うん。
利益確定
利益を出して手仕舞った、つまり儲かったこと。
世の中が明るく見えます。世界って美しい！
含み損
持っている銘柄の価格が下がってしまい、損が出てしまっている状態のこと。
すごくブルーになります。
含み益
持っている銘柄の価格が上がってほくほくな状態のこと。
塩漬け
もう含み損が大きすぎて売るに売れず、そのまま放置すること。
システムトレーダーにとっては絶対にあってはならない状態。
さっさと手仕舞って、次の銘柄を買う資金にすべきです。
追証
信用取引を行っている時に、含み損が多くなりすぎて委託保証金不足となり証券会社から入金を求められること。
どのくらいの比率で現金残高が必要なのかは証券会社によります。
SBI証券ですと委託保証金率は30％。
現金100万円で信用枠ぎりぎりの300万円分の株を買った場合
最低限必要な委託保証金を計算すると、
委託保証金＝３００万円×０.３＝９０万円
となります。
つまり１０万円の含み損が発生すると追証が発生します。
信用取引を使ってる人にはもっとも聞きたくないキーワードですね。
もし貯金が０だった場合、完全に泥沼。
お金を増やすどころか、借金返済人生のスタートです。
買い建て
まず株を買って、上昇したら売るというスタイル。
株価が上がったら利益になる取引方法のこと。
ロングとも呼ばれる。
売り建て
まず株を空売りして、下降したら買い戻すというスタイル。
株価が下がったら利益になる取引方法のこと。
ショートとも呼ばれる。
株の場合、証券会社によって空売りができない銘柄があり、検証する際には注意する必要があります。
スリッページ
自分が約定するだろうと思った価格と、実際に約定した価格との差のこと。
逆指値やストップ注文を出したとき約定した価格とのあいだに差があれば、その差額分のスリッページが発生したといいます。
勝率
勝つ確率。高ければ高いほど気が楽です。
しかし勝率が90％でも勝ったときの平均が1万円で、負けたときは100万円なんてシステムでは話になりません。
ですので勝率がいいだけでは、よいシステムとはいえません。
期待値
１回の取引で得られる「見込み」の金額のこと。
当然ながら１回やったらこの金額が得られるというわけではなく、
何千回も繰り返せば、平均としてこの金額が得られるという話です。
ドローダウン
資金が目減りしている状態のことです。
なるべく聞きたくないキーワード。
一番資金のあった時を始点としてマイナスになっている時期をドローダウン期間といいます。
過去一番のドローダウンを最大ドローダウンといいます。
資金に対するドローダウンを％で表したのがドローダウン率です。
このドローダウン率が２０％を超えていると、精神的なストレスで日常生活に支障がでますので２０％以内収まるようにストラテジーを組むのが理想です。
参考：【マンガ・シストレ】ドローダウンを乗り越えて勝て！ いったいどこまで許容する？シナリオの書き方の極意
破産
証券会社にあるお金が少なくなって、取引が不可能になった状態。
システムトレードでは永遠に取引をし続けることが前提ですので、破産にだけはならないように最大の注意を払います。
特に資金が少ないとき（１０００万円以下など）では満足な利益を出そうとリスクの高い取引を行いがちです。
そういう欲の心を排除するのもシステムトレーダーに必要な修行の一つです。
破産確率
もし、このまま投資を続けたら？？％で破産する・・・というする確率です。
詳しくはこちらをどうぞ。
ニッパーの破産確率計算機を作りました！
1％でも超えたら間違いなく破産です。
株システムトレードソフト
バックテストや資金管理等のシミュレーションを行うためのソフトウェア。
株システムトレードには大量の情報を扱わなければいけないため、事実上このようなソフトが必須です。
どれも１０万円以上するのがネック。
まずパイロンが生まれ、根強い人気をもつ検証くんが続き、ニッパー愛用中のイザナミが生まれました。
最近は見た目がおしゃれなシステムトレードの達人、複数ストラテジーの同時検証が売りのシストレ魂が生まれています。
たまに全部持ってます！とかいう猛者がいらしゃいますが、トレードで回収できてるんでしょうか？
検証くんなんて１００万円するのもあったし、ちょっと不思議です。
ナンピン(難平)
下落した株をあきらめず買い増しして反発を狙う行為。
下がっている株をさらに買い増すので、なお下落したら被害は甚大。自分が情けなくなります。
こうして考えるとニッパーがナンピンだーっていってたのは、ナンピンではなく単なる買い直しですね。勘違いしてました。
押し目キャッチ
FX 日経225 株 システムトレードの口コミ、ランキング、販売サイト: テラスで販売されている人気のストラテジー。
開発者は先端システムトレード研究室のトミーさん。
購入するとイザナミの設定ファイルが付いてくるので、簡単に検証できます。
マネックストレーダーでも利用可能。
詳細はこちら↓
高勝率順張り「押し目キャッチ」
オーバーフィッティング(カーブフィッティング)
過去の市場データにあまりに依存した条件設定を行ってしまうこと。
システムトレードを志すと必ずハマる罠。
あくまで未来に通用する投資戦略を過去のデータを元に実証するためのバックテストなのですが、
いつのまにかパラメータの微調整に走り、バックテストでは最強の戦略を完成させることにやっきになってしまいます。
こういうルールは実運用するとまったくダメダメです。
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