ントリー(新規建て条件)さえよければ
イクジット(手仕舞い条件)はさほど重要ではないという意見があると聞きました。
本当かな?試してみることにしますね。

条件式はシンプルで行こうと思います。

新規建て条件は15日移動平均乖離率が-10%以下だったら参入
手仕舞い条件は一定日数経過したら無条件手仕舞いとし、この日数を調整して結果がどう変わるかみてみたいと思います。

イザナミの設定は以下の通り。
ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所

・1日で無条件手仕舞いの結果:
総取引回数:55396回
勝率:55.28%
平均利益率:4.81%
平均損失率:4.47%
期待値:0.66%


・2日で無条件手仕舞いの結果:
総取引回数:34027回
勝率:56.71%
平均利益率:6.17%
平均損失率:5.82%
期待値:0.98%


・5日で無条件手仕舞いの結果:
総取引回数:20235回
勝率:56.38%
平均利益率:8.69%
平均損失率:8.01%
期待値:1.41%


・7日で無条件手仕舞いの結果:
総取引回数:17079回
勝率:55.81%
平均利益率:9.24%
平均損失率:8.83%
期待値:1.25%


・15日で無条件手仕舞いの結果:
総取引回数:13038回
勝率:53.14%
平均利益率:11.54%
平均損失率:11.67%
期待値:0.66%


分析:
日数を増やすと総取引回数がどんどん減ってます。
既に保持している銘柄は新規参入しないという設定が原因ですね。

勝率に関しては53~56%とまぁ誤差レベルかなぁといった感じ。
しかし期待値はずいぶん変化してますね。0.66~1.25%と倍くらいの変化が。

というわけでニッパー的結論としては
イクジット(手仕舞い条件)の変化で勝率はさほど変化しないが期待値に大きく影響する
となりました。

ということは
・勝率を上げるべくシステムを調節する場合は、イクジットはあまり気にせずエントリー条件をこつこつ調整する。
・満足な勝率が得られたら、イクジット条件を調節して、期待値が最大になる条件を探す。
このようにシステム開発をすればいいということになりますねビックリマーク

いままでエントリーとイクジット両方いじりながらシステム開発していてよく迷路にはいることがありましたが、これでより効率的に開発が進められそうです。
いいこと学んだなぁニコニコ

ニッパーはイザナミを利用してシステム開発/シグナル発行をしていますわんわん



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