株式投資の新しい形「システムトレード」を研究中！
おーじさんのブログで最近話題の相場判定を使って売買ルールを成績がどう変わるのか調べた記事が出てましたよ！
ゴッドブレス2 の結論 ・「上げ相場」で運用するのはとっても良い。 ・「下げ相場」の成績が思ったより（デルタホライザーより）良い！ ・全期間運用続けていても悪くはない。
デルタホライザーの結論 ・「上げ相場」で運用するのが良い ・「下げ相場」では最大DDが大きく、その割に得られるものはわずかのため、トレードを止めた方がいい。 ・「普通相場」は両者の中間だが、運用していても悪いことはなさそう。
これ他の戦略でもみたいなー。ぜひ続編を！
hamhamsevenさんのブログで逆張りについての記事がでてました。
ニッパーも逆張りについて考えてみました。
いいフィルターというか相場判定がないかなーと考えてみたのですが、いいの出来ましたよ。
名づけて「翌日ギャップダウン率フィルター」！
当日の寄り付きを調べて-1%以上ギャップダウンした銘柄率が75日平均の2倍以上なら、逆張りGO！という相場判定。
相場全体がいきなり下げまくって始まったら、絶好の逆張りチャンス！という考えです。
↓相場情報の設定
↓最適分散投資のフィルタ設定
イザナミの標準？逆張り設定である仕掛け「終値と移動平均(15日)の大幅乖離(-10%以上)」、手仕舞い「建値からの固定幅ブレイク(±5%)」の逆張りルールで、最適分散投資の初期設定(500万＆シグナル数フィルター)の成績とくらべて見ました。
↓初期設定
↓翌日ギャップダウン率フィルターにしたバージョン
おおー！最大ドローダウンがすごく減って、最終的な損益もちょい増量♪
ただしこの設定、寄り付き直後にタワーなどのリアルタイムデータ株価サービスを使うなどして、始値のデータを作ってイザナミに取り込んでシグナルだししたあと急いで発注しなくてはいけないという、サラリーマンには運用不可能という大欠点があります。
ただ寄り付きの情報を使うとリスクを減らす効果があるというのは、知っておくべき知識だと思います。
あとはどう現実的な運用スタイルに落とせるかが問題ですねー。だれか代理発注サービスみたいなの作ってくれないかな。
