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ニッパーのシステムトレード研究所

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2013年10月

[カスタマイズ]フォワードイマイチ戦略の成績がなんと+65%増!最適分散の設定1個変更しただけで大変身!

戦略改造の記事続きです。

前回記事でこの戦略設定では100万円だとイマイチ成績が伸びなかったということがわかりました。

資金を増やしたら成績が伸びるということは、最適分散の優先順付けがイマイチであることが想像できます。

なので今回はもっといい優先順付けを考えてみます。

最初の優先順設定では前日比を使ってました。

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それで8/30から現在の成績は結果はこちら。

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直近でさらに損失発生。お話になりません。

なんで前日比を使ったのか実は自分でもよく覚えてないんですが、バックテスト設定の中に前日比があったのが発想の原点だったのかもしれません。

0002

それじゃ前日比に変わる指標を探すにはどうするかというと・・・まずはバックテスト設定をみてアテを探してみます。

0003

5日移動平均線と75日移動平均線が0より大きい って条件があります。つまり移動平均乖離率が大きい方を狙っていて、そっちのほうが期待値が高いのかもって考えました。

結果概要表示のその他集計ってところで、5と75の間をとって25日移動平均乖離率で集計してみると、

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0005

お!大きいほど期待値が高い! これは使えそうってことで最適分散投資の優先順設定に使ってみると・・・

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おおお!!成績がかなり改善しました!!!

9月の伸びを殺さず、しっかり横ばいキープとなりました。

この際ですので全期間の成績を比べてみると・・・

↓変更前(最終損益;882万)

0010

↓変更後(最終損益;1490万)

0012

最終利益が1.5倍に!

自分で改良しておいて「フォワードいまいちだったなー」なんて思ってましたが、これはそもそも優先順の設定間違ってたというシンプルな問題でした。

こんどこそ使えるルールになったんじゃないかなー。

またここからフォワードテストということで、様子を見ていきたいと思います!

リンク

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