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ニッパーのシステムトレード研究所

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2013年08月

 

cosisinさんの不二サッシとアドウェイズの共通点攻め(?)戦略を改造してみた

cosisinさんブログでharryさんとのやりとりから、こんな記事がでてました。

cosisinのブログ - harryさん

不二サッシとアドウェイズの共通点は、
①少し前に大きく上昇した実績があること。
②最近の底値からはある程度脱出していること。
③前日や当日の前場の値動きがあまり大きくないこと。まあ、そんなところです。
そういった銘柄が上に動き出したら仕掛けます。

①の条件があると材料とかなくても結構上がります。まあ、以前すごい上がったことがあるので、
また上がりだしたら人がいっぱいよってくる感じですかね。
②の条件は、あまり低い位置にある銘柄だと戻り売りや高値掴みの投げがあって、
気持ちよく上昇しないことがあるので入れています。上昇への準備が整っていることを確認します。
底で仕掛ける場合は急落している銘柄のほうが反発しやすいかと思います。
まあ、どこが底だかわかればですが。
③は嵐の前の静けさですね。こういうのが上に動き出すと一気に行くことが多いです。

これをイザナミの設定で表現したものをcosisinさんが公開してくれてます。

cosisinのブログ - tanaさん、harryさん、コメありがとね。

①は「過去75日間に、期間上昇(5)が50より大きい日が1日以上存在する」

②は「5日移動平均乖離率が0より大きい」「25日移動平均乖離率が0より大きい」

③は「前日比(率)が5~-5の範囲内」

って感じでしょうか。

毎度の写経入力に加えて、ニッパーオリジナルの相場判定を入れてみたら、資金100万円でも結構いい感じになりました。逆指値使っているのでスリッページも考えて手数料を2000円にしてもこの成績。

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いつもの通りイザナミの設定ファイルはこちら

間違って都合が良すぎる設定になってるかもしれませんけど、しばらくフォワードテストしながら様子見てみようかな。

[検証忘備録][相場判定]スイング戦略の成績が良くなるのか調べてみた

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MDR芝一樹さんにも期待されてますので、検証忘備録シリーズ第2弾!

今回は昨日の続きで、上げ相場/下げ相場でスイング戦略はどう成績が変化するのか調べてみました。

保有期間が長ければトレンドの影響を受けやすいはずなので、変化があるはずなんですがはたして・・・?

 

仕掛けは何も考えず成り行き、手仕舞いは基本ライブラリにある設定を幾つか試してみました。

相場判定は日経平均が25日線より上か下かで判断してます。

基本設定

仕掛け

手仕舞い

↓結果はこちら

■固定幅ブレイク

固定幅ブレイク

こちらは+5%で利確-5%で損切り、最大10日保有という設定。

わかりやすく上げ相場のほうは期待値プラスで、下げ相場ではマイナスです。相場判定の効果がでてますね。

■オーバーナイト

保有日数で手仕舞い(1日)

こちらは翌日寄り付き手仕舞いの1日保有パターン。

固定幅ブレイクと比べると期待値は低いですが、上げ相場のほうは期待値プラスで、下げ相場ではマイナスです。相場判定の効果が感じられます。

■3日保有

保有日数で手仕舞い(3日)

泣こうが喚こうが鉄の意志で3日保有するパターンです。

こちらも上げ相場のほうは期待値プラスで、下げ相場ではマイナスです。

どのパターンも勝率は50%くらいなんですが、下げ相場の時の平均損失の大きさが原因で期待値がマイナスになっている感じです。

■指値指定(建値+10%)と保有日数(3日)で手仕舞い

指値指定(建値+10%)と保有日数(3日)で手仕舞い

+10%で利確ですが損切り設定が無い、負けてる時は鉄の意志で3日保有するパターンです。

ただの3日保有パターンとそんなに変化はないですが、やっぱり上げ相場のほうは期待値プラスで、下げ相場ではマイナスです。

■トレイリングStop(保有期間高値から5%下落)

トレイリングStop(保有期間高値から5%下落)

保有期間高値から-5%を下回ったら翌日手仕舞い。伸びる銘柄はトコトン伸ばすスタイルです。

勝率は30%台ではありますが上げ相場と下げ相場の期待値の違いがかなり大きくなってますね。

上げ相場では利を伸ばすのが正解!と言えそうです。

 

 

■■総括

スイングやるなら相場判定は効果てきめんだと思いました。

潔く下げ相場は運用停止!というのも結構確実で男らしい運用スタイルかも。

上げ相場/下げ相場の判断方法は色々あるとおもうので、期待値がどう上がるか試してみると面白そうですよ。

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