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ニッパーのシステムトレード研究所

株式投資の新しい形「システムトレード」を研究中!

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2013年07月

 

スリッページを防ぐための指数「難スリッページ指数」を考えてみた

考えてみたといっても、考えはトレシズさんのパクリです。

そして現時点での仮説ではありますが、

「出来高÷単元株数」

が大きい銘柄ほど、スリッページが小さいと読みます(ぇ

この「出来高÷単元株数」を難スリッページ指数と銘打って、イザナミのユーザー定義で作ってみました。

小さければ小さいほどスリッページしやすい銘柄、大きければ大きいほどスリッページしにくい銘柄となります。

↓イザナミの銘柄リストでソートしてみるとこんな感じ。

00

さすがのみずほがNo1!(ここまでくるとすべらないどころか動かないレベルですが・・・)

ほかにも有名どころの銘柄が目白押しです。これらはスリッページ無さそうな顔ぶれですね。

 

実際にニッパーが取引して大きくスリッページが発生した銘柄の「直近75日で一番小さい難スリッページ指数」をしらべてみました。

▼20TICK以上滑った銘柄

2120ネクスト 428
7707PSS 449
8739スパークス 4436
3853インフォテリア 37
3831パイプドビッツ 1000
2371カカクコム 3455

▼滑らなかった銘柄

4848フルキャスト 1045
3092スタートトゥデイ 4165
3386コスモ・バイオ 157
5940不二サッシ 3198
4571ナノキャリア 4875
9766コナミ 7533

まだデータが少ないので、はっきりとしたラインはでてこないですが3000~4000以上になると滑りにくいようです。

とはいえ3000や4000でも滑るときはすべりますし、157という小さい数値でも滑らず仕掛けられるケースもあるようです。

この辺りはその時の板の状況等でかわるんでしょうね。

 

いかに滑ったかは実際にトレードしてデータを集めるしかないのですが、シグナルがたくさんある戦略なら、こういう指数を使って銘柄を絞り込んでみると日々のトレードからスリッページの恐怖を取り除けるかもしれません!

ニッパー7月の取引を反省する。結論「休んでる場合じゃなかった!」

7月もいよいよ最終週。

ニッパーの成績を振り返ってみると、今月ってマイナスなんですよねー。とほほ。

そこで今回はここまでの相場を振り返ってみます。

↓最近の日経平均 7月前半は上げてくれましたが途中から横ばい、そして金曜日にどーんと下げてます。あー、25日移動平均線に触れちゃったかな。

00

↓こんどはジャスダックインデックス。7月はほとんど横ばい。

01

横ばいってどうも苦手。やっぱり上か下かにどんと動いてくれないとチャンスがないみたい。

その証拠に7/26は日経平均が-400円も下げた日なのにSTOP高引けの<3622>ネットイヤーグループをGETしているので今はホクホクしてます。

 

ところで今月のニッパーの取引を振り返ってみると、日経平均のこの時期ってじつは取引がお休み中なんです。

02

おーい!ここで獲らずにいつ獲るんよ!という貴重な上げ局面でした。戦略作り中だったり、家や仕事で忙しくってちょっと一休みとかしてた所でくるとは。トホホ。

検証上もここをきちんとやってればしっかりプラスです。

休むも相場っていってもタイミングが合わないとこういう目にあっちゃうんですね。休むって難しいです。

 

ニッパーの取引が再開したあとは横ばい相場となってますが、こういうときってあんまり動かないほうがいいのかなぁ。

そういえばBOX相場の判定方法って以前、トレシズさんブログに載ってました。

ちょっと復習して検証してみたところ、この基準では5/29から現在までずーっとBOX相場に入っているという判断になります。

そこで今運用中の戦略にBOX相場なら取引しない!という判定を加えて直近の成績を調べてみました。

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結論から言うと利益重視なら休まずGoGo!という感じですね。 今回やってしまったように中途半端な小休憩を挟むとかえって痛い目を見るみたい。

なんとなくBOX相場では順張りが弱いのではと思ってたのですが、BOX相場判定を入れると直近に限っては逆に成績が良くないです。でも6月の成績がやや他より安定しているようにも見えます。ケースバイケースみたいです。

安定といえば一番最後のBOX相場中は取引しない!というのは潔いです。5/23の日経平均-1143円下げを経験するものの、6月下旬まで続く下げ相場を経験せずにすんでます。これこそ休むも相場を体現している戦略のような気がします。

どうせ休むなら、こういった休むルールを組み入れて休むのが、体も心もスッキリしそうですね。ニッパーもこっちのほうが好きです。

2-3ヶ月も取引なしということもあるので随分暇になっちゃうこともありますが、本当に第二次アベノミクス相場が来るんだったら、ちょっとした相場の上げ下げで動くより、相場がちゃんと動き出してから売買スタートでも遅くないかと思います。

休んでいる間に次の戦略を考えるっていう作戦もありますし、慎重派の方にはオススメかと思います。

トレジスタ戦略に組み込んで使ってみるのもいいかもしれませんね!

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