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ニッパーのシステムトレード研究所

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2013年06月

コツコツ戦略作成中

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芝一樹さん コメントありがとうございますー。

ドローダウン更新で運用停止しましたけど、今年はぜんぜんプラスなのでまだまだ余裕たっぷりなんですが、それよりもこれからの相場ですよね。

というわけで、ブログも書かずにコツコツと戦略開発中なのです。

 

今年は買い/売りのブレイクアウトのセット+スイング買いで運用してました。

結果買いのブレイクアウトは絶好調でしたが、5月まで好調だったスイング戦略が6月まったく勝てず、ドローダウン更新するところまでいってしましました。

 

今度は買い/売りをセットではなく、順張り/逆張りをセットで考えて、相場がいい時用悪い時用で1つずつ、計4つの戦略を用意しようと思っています。

調子の良かった買いブレイクアウト戦略はそのまま使うつもりです。

ここまでみたいな利益はでないとおもうんですが、逆指値の指す位置がいいのか相場が悪くなるとシグナルがヒットしなくなって自然とポジションが減るのでなんか良い感じ♪

こんな感じで相場があわなくなってくると自然とシグナルが減るようなルールができないかなぁとおもいます。

あと順張りと比べて逆張りはドローダウンが大きくなりやすいので、逆張りのほうは1銘柄にかける金額は2/3から1/2にしようかなぁとか、シグナル数をぐっと減らすようにしようかなと、いろいろ模索中です。

7月以降もいい調子でトレードできるように頑張ります。

あ・・・ ドローダウンが過去最大更新したかも(汗) 早くも気持ちは新ポートフォリオへ!

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日経平均が上がろうと下がろうと、なぜか損失ばかりの6月。

おかしいなぁと思ってイザナミで検証かけなおしていたら、「あれ?過去最大ドローダウン超えてる・・・?」

 

今の戦略は検証したときは単利で検証して、運用中は複利の設定にしてシグナル出ししてました。

でも途中でちょっとルール変更したり、その時の資金量で改めて最大ドローダウン計算しなおしたりしてたら、いろいろごっちゃになってたみたい。

 

今年1月時点の資金量を総資金に設定して複利で半期検証してみたら、なんと本日見事に過去最大ドローダウン更新!ニッパールールでは運用停止に相当します。 

一応6月末で見なおそうとはおもってたのですが・・・、完走できなかったのは残念。

でも5月までに稼いだ分でも十分利益となっています。利益が残ってる段階でやめられるのは、別に悪いことではないですね。

 

そうなると気持ちは7月からの新ポートフォリオに断然傾きます。

今年前半はブレイクアウト系の買いが圧倒的な成績を収めました。この戦略は6月はシグナルがでてもほとんど指値HITとならず、被害もかなり小さいかったです。こういうふうに苦手相場では自然と仕掛ける銘柄が減るような、逆指値や指値を取り入れたルールにしたいなぁと考えてます。

なにか相場情報を使って、売買ルールの条件の組み合わせを複雑に頑張って作るより、もっとシンプルな方法でやれたほうが良さそうかなー。

トレジスタさんで販売されている戦略で6月調子のいいのはどれなんだろう。新発売の売り戦略コキュートス(S)なのかな。

月一じゃなく毎週成績更新してくれると嬉しいのになぁ。

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