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ニッパーのシステムトレード研究所

株式投資の新しい形「システムトレード」を研究中!

イザナミを駆使する日本株トレーダーの勉強ブログです。
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祝!雑誌掲載

↓ここに出てくる一行ニュースは超必見!

2012年05月

 

信用評価損益率が大きくなったら日経平均先物を買って、小さくなったら売ってみたらこうなった

$ニッパーのシステムトレード研究所

「信用評価損益率」というのは、信用建玉金額に対する評価損、あるいは評価益の度合いを示す数値です。
投資家が信用取引によってどれくらいの含み損、含み益を抱えているのかが率(%)で表されたもの。

なので、皆が儲かったらこの数値が上がり、損したら下がるというわけですね。

これって日経平均にも連動するんじゃないかな?と思って検証を試みてみました。


まずは信用評価損益率のデータを集めないといけません。

TRADER'S WEB - 信用残の推移で公開されている時系列データを元に、イザナミで利用できるデータを作成してみました。

作成したデータは別館に置きました。

->別館 イザナミで使える信用評価損益率(2001/6/1-2012/5/25)

これを環境データに読み込んで、信用評価損益率の25日(約1ヶ月)の平均が上昇していて、かつ
最新の信用評価損益率が25日平均より上だったら日経先物買い、
逆のパターンなら日経先物売りとしました。

$ニッパーのシステムトレード研究所

↓バックテストの結果はこちら。

$ニッパーのシステムトレード研究所

一応期待値プラスですねー。

もっと研究すれば使えるルールになるかも?!わんわん

リンク

->『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』

ルネサスエレクトロニクス(6723)はどこへゆく?!

保有していたルネサスは先日損切りましたが、まだ下げてるみたいですね。

->ルネサスエレクトロニクスに何が起きているのか?60万株の売り板がムービングし株価200円割れを演出、引け後に売り禁に

$ニッパーのシステムトレード研究所
↑25日ボリンジャーバンド-1σと-2σの線のあたりにずーっと株価がいます。いつ反発してもおかしくない状態。

いよいよ売り禁かぁ。反発の地合いがガンガン高まってるかも・・・?わんわん
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