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ニッパーのシステムトレード研究所

株式投資の新しい形「システムトレード」を研究中!

イザナミを駆使する日本株トレーダーの勉強ブログです。
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↓ここに出てくる一行ニュースは超必見!

2011年07月

 

バックテストの誤謬(ごびゅう)

$ニッパーのシステムトレード研究所

システムトレーダー土屋さんブログの過去記事をみてたらバックテストに関する記事を見つけました。

->バックテストの誤謬(天気の話...(^^;))
->バックテストの誤謬...続き
->バックテストの誤謬...の続きの続き

バックテストの結果がいい=未来においてもこの手法は有効!という思い込みから
根拠なくバックテスト結果に従って取引を繰り返すだけのシステムトレードに喝!をいれておられます。ビックリマーク

うぅ・・・ニッパーも心当たりあるので、ハートがズキズキハートブレイク

システムトレーダーの思考のStep

システムトレードを実践する人は、経験を積んでいくと以下のように考えが変わっていくようです。

Step1.規定のストラテジー(戦略)に従い、ただただ単純にシグナルに従い続ける

Step2.直近の傾向を重視し、パラメータを変えながら取引していく

Step3.当日や直前の状況に合わせて運用するシステムを変える(レジーム・スイッチ)



調子が悪いから、思ったとおりに行かないからというネガティブな思考で、戦略を変えるのではなく、
直近トレンドを論理的な理由で判断し、昨日はシステムA、今日はシステムB、という風に変えていくのですね。

うーむ、たしかにこうすれば、バックテストで成績がよかったシステムにただ従うだけでは解決できなかったことが、なんとかできるようになるかもしれませんね。

以前の記事で戦略の直近成績が悪ければ運用を一時停止し、成績が戻れば再開する作戦がうまくいかなかったという実験をしたのですが、こんな理屈では利益につながる根拠としてはあまりにも薄かったため、うまくいかなかったということでしょう。
->前記事;シストレ戦略:調子が悪かったら寝かして、調子が戻ったら再開すると成績が上がるか調査してみた

下手な理屈での戦略のON/OFFは利益を削りますが、上手なON/OFFは利益を伸ばせるということのようです。ひらめき電球

検証期間は長すぎても×

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例えば5年分のバックテスト結果に依存したシステム(?)を使う人は、単純平均でみて2年半も前の古い情報を用いていることに留意されたい。 
いつもセミナーでお話しするように、観察期間は場合によっては十分に短い必要があるのである。
何でも期間が長ければ良いというものではないのである。

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5年が平均で2年半という部分の理屈がわからないのですが、土屋さん的には検証期間は長ければよいというわけではないのですね。
直近の情報を元にいかに判断するのかが重要なのかぁ・・・。

バックテストツール≠万能。大事なのは正しい論理的思考でのアプローチだ

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まとめると、少なからぬ人が長期のバックテストの結果を闇雲に信じるというナイーブな考え方に陥ることの原因は、質的に異なったものが混じった集合を観るのに、平均や分散といった統計的な代表値だけを見ることにある。 
その意味では初心者の方がいきなりバックテスト・ツールを用いるのはかえって危険なのではあるまいか? 
少なくともバックテスト・ツール万能を謳う宣伝文句は疑ってかかったほうがよいと思う。

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確かにバックテストツール&市販戦略を買っただけでは利益は得られません。
最初から人のアイディアに乗って楽しようとすると、かえって投資の勉強の足かせにもなりますよね。

ただ、闇雲に自己流を通しても効率が悪いのは事実。
イザナミに対応した市販戦略など、ロジック開示型のものなら少なくても過去利益のでていた戦略、パターンを知ることができます。
ニッパーのように株式投資の経験はあったものの、利益を出すための方法がまったく分からなかった人にとっては、救いになると思います。グッド!


市場のトレンドを読むのも下手だし、銘柄選定も下手というか、いまいち才能のないニッパーにとっては、下手に個人の感性を交えるより検証したルール通りのほうが利益が乗るというのが現実。べーっだ!

もっともっとレベルアップ目指して精進するぞ!わんわん

リンク

->バックテストの誤謬(天気の話...(^^;))
->バックテストの誤謬...続き
->バックテストの誤謬...の続きの続き

ジョージ・ソロス氏引退ってちょっと大げさ?

$ニッパーのシステムトレード研究所

かの有名な投資家ジョージ・ソロス氏がファンド運用を引退とのニュースが!

->ソロス氏引退…運用40年、米規制強化を嫌う?

しかし運用自体をやめるというわけではなく、あくまで外部から資金を調達して運用するファンドをやめるだけで、家族や個人資産の運用は続けるそうです。

もう完全に運用辞めちゃうというような「現役引退」ってわけじゃないんですね。なーんだ。あせる


そもそも、この騒動のきっかけとなったのは米証券取引委員会(SEC)が新しく導入するヘッジファンド規制。

外部から資金を調達して運用するファンドはこの規制がかかってしまうので、抵触しないように外部資金での運用だけやめることにしただけ。


「引退」とか「国家に敗北」とかメディアでは語られていますが、そういうことじゃないような・・・。

みんな大げさだなぁ~。目

ソロス氏にはこれからも投資家のあこがれの存在として頑張っていただきたいものです。わんわん

リンク

->ソロス氏引退…運用40年、米規制強化を嫌う?


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