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ニッパーのシステムトレード研究所

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2010年11月

ボリンジャーバンドは有効なのか という話

$ニッパーのシステムトレード研究所

今日は、システムトレードの達人を使った検証でおなじみの西村さんのAllAbout連載が元ネタです。

->西村剛の統計で勝つトレード-ボリンジャーバンドは有効なのか


ボリンジャーバンドを使った売買ルールで一般的に良く使われるのが、

---------------------------------------------------
参入条件:
 株価がボリンジャーバンドの-2σを下回ったとき

手仕舞い:
 ケース1.株価が+2σを上回ったら売る
 ケース2.株価が移動平均線(中心線)を上回ったら売る

---------------------------------------------------

だと言われているそうですよ。

その検証をシステムトレードの達人で行った結果が紹介されています。



しかしこれって、ボリンジャーバンドが有効かどうかっていうより

ボリンジャーバンドの-2σ(シグマ)でのエントリーが有効なのか?という話に近いような。


ボリンジャーバンドはどの位置で有効なのかを考えるという議論は分かるのですが

ボリンジャーバンドという指標自体が有効なのかという記事タイトルはちょっと違うんじゃないかなぁと思うのはニッパーだけなのかな。はてなマーク



ちなみにイザナミでも同じような検証を行ってみようと思ったのですが、

この記事には、資金管理ルールが書いてないですね。ダウン


でも 平均利益(円): 17,811 円 とか具体的な数字が出てるんですが、

どういう資産管理ルールで検証した結果なんだろう?決まったルールがあるのかな。

うーん謎です。あせる

ちなみにイザナミの初期設定の資金管理ルールで、手数料1,000円だけいれてやってみた結果の資産曲線がこちら。


---------------------------------------------------
参入条件:
 終値250円以上
 出来高が過去15日間で1億未満の日がある銘柄はのぞく
 株価がボリンジャーバンドの-2σを下回ったとき

手仕舞い:
 ケース1.株価が+2σを上回ったら売る

---------------------------------------------------
$ニッパーのシステムトレード研究所


---------------------------------------------------
参入条件:
 終値250円以上
 出来高が過去15日間で1億未満の日がある銘柄はのぞく
 株価がボリンジャーバンドの-2σを下回ったとき

手仕舞い:
 ケース2.株価が移動平均線(中心線)を上回ったら売る

---------------------------------------------------
$ニッパーのシステムトレード研究所


うーむ、どっちもだめだめですね。いろいろ手直しが必要って感じです。わんわん


->西村剛の統計で勝つトレード-ボリンジャーバンドは有効なのか
->『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』





土屋さんオススメしてた本「金融・証券のための市場予測と回帰モデル・時系列モデル」

今日はショート記事です。

またもや土屋さんネタですが

この本がファクターモデルとか回帰分析の入門書とのこと。

$ニッパーのシステムトレード研究所
金融・証券のための市場予測と回帰モデル・時系列モデル



--------------------------
■目次
第1章 金融・証券のための単回帰モデル
第2章 資本市場線と証券市場線
第3章 マーケット・モデル
第4章 金融・証券のための重回帰モデル
第5章 ファクター・モデル
第6章 時系列分析へようこそ!
第7章 自己相関とホワイトノイズ
第8章 季節性の分解って、難しくない?
第9章 指数平滑化法による市場予測
第10章 ARMAモデルと市場予測
第11章 ランダム・ウォークと株価の動き
第12章 時系列データの回帰分析と市場予測
--------------------------

ファクターモデルとか回帰分析っていわれてもいまいちピンときてないのですが

わかってないとだめなのかなぁ。あせる

->「金融・証券のための市場予測と回帰モデル・時系列モデル」

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↑銘柄管理リストや汎用的なスクリーニング、検証結果の保存などストラテジー(戦略)開発支援機能が充実。個人なら1ライセンスで3台のPCにインストール可なのでお買い得な面も。

2位:株システムトレードソフト シストレ魂
↑イザナミにない指標や機能あり。最近活動再開中。

3位:システムトレードの達人

↑斉藤さんファン必見。イザナミや検証くん等と比べると機能はやや不足気味。将来性に期待。

4位:検証くん
↑機能は達人に勝るそうですがヤフオクしか入手経路がないのです。

5位:パイロン
↑資産管理機能がないのが痛いです。
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