ニッパーのシステムトレード研究所

今日はあっさりブログです

マイコミジャーナルさんで売買ルール販売サイトの「テラス」さんの紹介記事がありました。

・テラス独自の基準を設定、トレードシステムを評価
・四つのこだわり」でトレードシステムを評価
・テラスの林氏が注目する「集合知」

テラスさんの考え方というのはみたことがなかったですね。

はっきりとした思いが有るようです。

気になるお話の続きはこちらへどうぞ

トレードシステムを選ぶ"悩み"を解消! 独自基準で評価するサイト『テラス』

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システムトレードを始めるとすぐやってみたくなるのに意外と設定が難しい「右肩上がり」

言葉で言うと簡単なのに、条件式にするとなると困るのが「右肩上がり」です。

チャートを眺めればすぐわかるのですが、いざ指標を使った売買ルールの式で表現しようとすると・・・

ただ一直線に株価が上がっているなら簡単なのですが、一旦ちょっと落ち込んでまた上がるのも右肩上がりだし・・・。うーん、難しい。

そんな難しい条件設定ですが、イザナミHPのFAQに回答が載ってました。

FAQ-[設定例]右肩上がりの銘柄に参入する条件を教えて下さい。

以下コピペ
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Ｑ：[設定例]右肩上がりの銘柄に参入する条件を教えて下さい。
Ａ：「右肩上がり」は目で見た表現となり、指標を使った具体的な条件にするためには
様々な解釈ができるため、目で見た通りの条件を作成するのは非常に難易度が高くなります。

あくまで例となりますが「25日間移動平均が連続上昇している」という条件があります。

以下のような条件設定を追加します。
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新規建て条件
　当日：[移動平均(終値)(25)]が[5]日連続で[大きく]なっているものに絞り込む
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シンプルではありますが、「○日連続」の日数を調節することで、シグナルヒットの感度を調節することが可能です。


もう１つの例は
数日前の２５日間移動平均と比べて大きくなっているかを調べる方法です。

以下のような条件設定を追加します。
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新規建て条件
　当日：[移動平均(終値)(25)]が[移動平均(終値)(25)(５日前)]より[大きい]ものに絞り込む
　当日：[移動平均(終値)(25)(５日前)]が[移動平均(終値)(25)(１０日前)]より[大きい]ものに絞り込む
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こちらも○日前という数字を調節することで、調整が可能です。
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なるほど。終値ではなく移動平均を使って判断するんですね

実際に設定して試してみました

以下の図はイザナミを使ってこの条件式でバックテストしたのち、取引のあった銘柄をチャートタブで表示したものです。
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新規建て条件
　当日：[移動平均(終値)(25)]が[5]日連続で[大きく]なっているものに絞り込む
取引終了条件：
　[無条件]に、建て日より[1]日間経過したら手仕舞いする
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下にあるReportという欄に色が付いているところが、右肩上がりと判断しているところです。

なるほど、確かにそれっぽい。

この右肩上がり判定と別の条件と組み合わせることで、上げ相場に強い戦略が開発できそうですね。

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『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』