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ニッパーのシステムトレード研究所

株式投資の新しい形「システムトレード」を研究中!

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2010年05月

 

ダメ売買ルールが資金管理(ポジションサイジング)で生きを吹き返す(設定ファイル付)

回紹介したゴールデンクロスでの検証。

期待値がいまいちマイナスで使い物にならなかったですね。

そんなルールが、資金管理次第で息を吹き返すという例をご覧にいれましょうニコニコ

ゴールデンクロスの定義はこちら
参入条件・10日移動平均線が30日移動平均線を上抜いた翌日の寄り付きで買い仕掛け
手仕舞い条件・10日移動平均線が30日移動平均線を下抜いた翌日の寄り付きで手仕舞い売り



↓イザナミの条件にすると
------------------------------------------------------------------
基本設定
 ・株価の低い銘柄は省く。[250]円以下
 ・出来高の少ない銘柄は省く。(過去15日間に売買代金が[10]千万円以下の日が存在する場合)

新規建て条件
1日前[ 移動平均(終値)(10) ] が [ 移動平均(終値)(30) ] より [ 小さい ] ものに絞り込む
当日[ 移動平均(終値)(10) ] が [ 移動平均(終値)(30) ] より [ 大きい(同じ含む) ] ものに絞り込む
 
手仕舞い条件
1日前[ 移動平均(終値)(10) ] が [ 移動平均(終値)(30) ] より [ 大きい(同じ含む) ] ものに絞り込む
当日[ 移動平均(終値)(10) ] が [ 移動平均(終値)(30) ] より [ 小さい ] ものに絞り込む

------------------------------------------------------------------

↓バックテスト結果はこちら

《テスト期間: 2000/01/04~2010/05/28》
勝率36.86%
ペイオフレシオ1.65倍
期待値-0.15%


うーむ先月試した時より成績落ち込んでますね。期待が持てません。

ですがそのまま実際に資金500万で運用した場合を検証してみましょう。
イザナミの初期設定でやってみます。
資金管理設定

資金500万

最大投資金額:資金の75%
1日の最大投資金額:最大投資金額の75%
1銘柄の投入金額:75万~25万円
フィルタ:過去55日平均シグナル数×1.75未満のシグナル数では参入しない
売買優先順:15日移動平均乖離率の小さい順

手数料考慮せず



↓結果はコチラ
ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所

総取引数585回
勝率38.63%
プロフィットファクター0.84倍
期待値-0.31%
最大ドローダウン(円)170万3千円
最長ドローダウン期間2,493日
最大含み損22万5千円


・・・なんというか夢も希望もありません

しかしこれを1回の損失の範囲を資金の1%になるように資金管理(ポジションサイジング)を行うと・・・

資金管理設定

資金500万

最大投資金額:資金の75%
1日の最大投資金額:最大投資金額の75%
1銘柄の投資株数:許容損失額と損切り率で投資株数を決める。
1名柄の許容損失額:5万円(資金が500万円なのでその1%である5万円を指定)
1銘柄単位の損切り率:5%(ニッパーのいつも使っている損切りが-5%なので)
1銘柄下限投入額:25万円
フィルタ:過去55日平均シグナル数×1.75未満のシグナル数では参入しない
売買優先順:15日移動平均乖離率の小さい順

手数料考慮せず



ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所

総取引数407回
勝率39.07%
プロフィットファクター1.23倍
期待値0.19%
最大ドローダウン(円)170万2千円
最長ドローダウン期間1,071日
最大含み損19万9千円


なんと期待値がプラスになりました。資産グラフも真っ逆さまだったのが、いびつながら上向きに伸びてます。

このグラフはよくみて比べると、損が続く時期の被害の少なさが最終的な成績の違いに大きく影響しているのが分かります。

資産管理(ポジションサイジング)の大切さが身に染みますね。

設定ファイルをおいておきますので、ぜひ実感してみてください。
http://cid-e823fe684fa08275.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/%E8%B3%87%E9%87%91%E7%AE%A1%E7%90%86%EF%BC%88%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0%EF%BC%89%E4%BE%8B

今回は最適分散投資の設定を変えるので、ユーザーの方しか試せないと思います。
月額版なら月7,500円なのでこの機会に試してみてください。オススメ。

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しっかり勉強してからチャレンジってところですね。

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