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ニッパーのシステムトレード研究所

株式投資の新しい形「システムトレード」を研究中!

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2010年01月

 

イザナミで試すシリーズ:ラリー・ウィリアムズ氏の新指標「%R*3」を試す

$ニッパーのシステムトレード研究所
よいよ公開された「%R*3」

資料となる冊子があったので、それに書き込みながら一生懸命聞きました。

今回のセミナーではなんと「%R*3」以外にも「ブラスト・オフ」という隠し球まで公開してくれました。

うーん、太っ腹です。

さて、肝心の指標の計算式ですがとくに難しいことはなく至極単純なものでした。

これならイザナミで試せるなと思い、早速家に帰って試してみましたよ。

短期トレード用の指標ですので、システムトレードとも相性が良いはずです。


%R*3はその名の通り %Rを3つ組み合わせたものです。

(%R(2日間) +%R(3日間)+%R(4日間))÷3
そして、この指標と%R(4日間)と同時に使います。

 ※ちなみにこの2,3,4などの日数はあくまで今回ラリーさんがサンプルで出した設定です。
 ※このパラメータはいろいろいじって使っていいそうです。
 ※イザナミでは%RはW%Rという名前になっています。

イザナミで扱うにはユーザー定義を使います。
こんな感じです。
ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所


その際、%R*3の方を1日先に表示すると言ってました。

・・・どういうこと?

資料に載っている表とイザナミのチャートが似たようなグラフになるようにいじってみたところ

%R*3を1日前にするといい感じでした。
$ニッパーのシステムトレード研究所

これでいいんでしょうね。確認の術はありませんが・・・。

そうするとこんな感じのチャートになります。
$ニッパーのシステムトレード研究所

%R*3が先行している感じでしょ?

資料によると「%R(4日間)」が「%R*3」の線を上に貫いたときが買いのシグナルとのこと。

売られすぎのゾーンにいることも条件と言ってました。ということはRSIが30以下ってことかなぁ。
資料みると%R*3と%R(4日間)ともに低い時に見えたので、
%R*3と%R(4日間)がともに25以下の時、としてみました。

そして翌日にセットアップバーの高値を超えたら手仕舞いと言ってました。

・・・セットアップバー?これもなんだかよく分かりませんでした。
建て日の高値ってことかなぁ・・・?そういうことにしてみようシラー
記憶値を使って参入時の高値を記憶値1に記憶させます。
ニッパーのシステムトレード研究所

超えなかったときの手仕舞いについてはなにも言ってなかったです。
資料を見てると、%R(4)と%R*3がデットクロスしたら手仕舞いっぽくみえるので、そう条件をつけてみましょう。

リミットも何も言ってなかったのでとりあえず10日で手仕舞い

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さぁ、どうなるか?
バックテストGO!!

結果:
$ニッパーのシステムトレード研究所

勝率が55.84%
しかしPFも期待値も低いですねぇ・・・。

平均損失がずいぶん多いなぁ。

資料にあったラリーさんのような成績になりませんでした。とほほショック!
聞いてきた割には、理解があやふやなのが悪いのでしょうね。

うう、まだまだラリーさんの話を理解するにはレベルが足りなかったようです。

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