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ニッパーのシステムトレード研究所

株式投資の新しい形「システムトレード」を研究中!

イザナミを駆使する日本株トレーダーの勉強ブログです。
twitterもやってます。
祝!雑誌掲載

↓ここに出てくる一行ニュースは超必見!

シグナル公開20090904 今日もシグナルあるよ

もあれば損もあり。

参入シグナル:
 6310.t 井関農機(株)

手仕舞いシグナル:
 8410.j (株)セブン銀行
 7201.t 日産自動車(株)

確定:
 5411.t ジェイ エフ イー ホールディングス(株) +2.52% 2009/9/03-2009/09/04


ジェイ エフ イー ホールディングス(株)は利益確定アップ
一緒に仕込んだ 3048.t (株)ビックカメラ は含み損中ダウン

ニッパーはイザナミを利用してシステム開発/シグナル発行をしていますわんわん



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    イザナミで試すシリーズ:マネーマネジメントの大事さを体感する

    版魔術師たちの心理学でマネーマネジメントが大事だということが解りましたのでさっそくイザナミの最適分散投資で研究をしてみます。

    資金の分散でどれほど成果が変わるのか、ちょっと試してみましょう。

    サンプルとなるシステムはイザナミを購入するとサポートサイトからダウンロードできる移動平均系システムを使います。
    このシステムの最適分散投資設定だけを変更して変更前と比較すれば、
    マネーマネジメントの具合でどれだけ利益が変わるかすぐわかる、といいうわけです。

    移動平均系システムの成績はこちら(2009/09/03現在)
    ニッパーのシステムトレード研究所
    ・勝率 55.23%
    ・平均利益 9.00%
    ・平均損失 8.33%
    ・期待値 1.24%

    なかなかいい感じですねー音譜

    なにも変更なし状態での最適分散投資の結果はこちら。
    投資金額は500万円の設定になってました。

    ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所

    2000年から始めたとして2009年には1500万円になってます。200%増しですね。
    2008年がやはりきつくて、期待値がマイナスで最大ドローダウン111万円です。ダウン
    でもおおむねいい感じ。無料でもらえるシステムなのにすごいなぁ。ビックリマーク

    すぐにでも運用しちゃいたくなりますが、残念ながらニッパーは500万円も資金がありません¥
    100万円で運用できないかなぁと思って
    運用開始資金を100万円に、一日の最大投資額を100%にして再度最適分散投資をかけてみました。

    以下結果。
    ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所

    ええー!10年で700万円?!600%増しです。
    すげぇと思ったのですが最大ドローダウンが2008年に54万円/2007年に46万円と、資金100万円にしては
    許し難いドローダウンがありますあせる
    現実的なことを考えると最大ドローダウンの倍は見ておかないといけないとニッパーは思ってます。
    もし一番最悪な時期からトレードを始めたとすると54x2=-108万円
    破産ドクロですね。あかんわー。

    このリスクを回避すべく、マネーマネジメントですよ!分散投資だ!¥

    100万円とはいえ、4-5銘柄には分散したいと考えて、以下のように設定してみました
    時間的な分散を考えて
     ・一日の最大投入額を30%
    銘柄的な分散を考えて
     ・1銘柄最大投入額を30%
     ・1銘柄最小投入額を20%
     ・1銘柄の投資株数を「設定範囲内の最小株数に投資する」

    結果はこちら。
    ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所

    見事に最大ドローダウンが減りました。合格最悪な2008年でも27万円です。
    これなら想定の倍のドローダウンが来ても破産しないですみますね!
    利益は大幅に減ったけど、10年で200%増し!まだまだいけてます。

    しかしこのサンプル設定はすごいなぁ。
    イザナミユーザーの方で試してない方はぜひさわってみてくださいねわんわん




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      1位:イザナミ  [使い方]

      ↑銘柄管理リストや汎用的なスクリーニング、検証結果の保存などストラテジー(戦略)開発支援機能が充実。個人なら1ライセンスで3台のPCにインストール可なのでお買い得な面も。

      2位:株システムトレードソフト シストレ魂
      ↑イザナミにない指標や機能あり。最近活動再開中。

      3位:システムトレードの達人

      ↑斉藤さんファン必見。イザナミや検証くん等と比べると機能はやや不足気味。将来性に期待。

      4位:検証くん
      ↑機能は達人に勝るそうですがヤフオクしか入手経路がないのです。

      5位:パイロン
      ↑資産管理機能がないのが痛いです。
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