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ニッパーのシステムトレード研究所

株式投資の新しい形「システムトレード」を研究中!

イザナミを駆使する日本株トレーダーの勉強ブログです。
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イザナミで試すシリーズ:「逆襲の陽線」が底値圏で現れたら買い

襲の○○と言われると、シャアしか思いつかないガンダム世代のニッパーです。シャア

今回は「逆襲の陽線」のお話。

個人投資家のための株価チャート読み方の基本/小山 哲

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前日の終値に比べて安く始まった株価が、その日の大引けで高く終了しているということは、これ以上の下値には買い注文が多いことを表しています。

ニッパーのシステムトレード研究所


これを逆襲の陽線というんですね。
安値圏でこれが起こるといい感じとのことです。

さっそく試してみましょう。

イザナミを立ち上げ、バックテストダイアログを開きます。

まずは新規建て条件を定義します
-前日が陰線で
-前日の終値より当日の始値が安く、
-前日の終値より当日の終値が高い、
-かつ安値圏である(今回は150日間での安値だった場合とします)

ということを式にすればいいわけですね

というわけで以下のように定義しました。

ニッパーのシステムトレード研究所

-1日前 陰線が1と同じものに絞り込む
-当日  始値が終値(1日前)より小さいものに絞り込む
-当日  終値が終値(1日前)より大きいものに絞り込む
-当日  期間安値更新日からの経過日数(150日)が1よりも小さいものに絞り込む


取引終了条件は前回と同じくトレーリングストップを使って利益を伸ばすというやり方を試してみました。

ニッパーのシステムトレード研究所

-無条件に、建て日より25日間経過したら手仕舞いする
-建て値より終値で+5%以上の利益になるまで手仕舞いを見送る
-保有期間最高値より5%以上終値で下落しているなら手仕舞いする
-建て値より終値で+15%以上の利益幅ならば手仕舞いする


さて結果はというと、


ニッパーのシステムトレード研究所

勝率60.12%
期待値0.97%


まずまずな感じです。
取引回数が3068回と結構あるので使いやすいかもしれないですね。


最適分散投資で500万円での運用結果をシミュレートしてみましょう。
設定はこんな感じ。

ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所

結果はこちら

ニッパーのシステムトレード研究所

ひ、悲惨です叫び2008年には破産してます。
勝率や期待値はそこそこなのに、こんな結果になろうとは。

分散投資のを多少設定をいじったところでいまいち結果は変わりません。惨敗です。

全取引一覧を見てみると、-97.29%とかとんでもない大損銘柄に何度か手を出してました。
ニッパーのシステムトレード研究所

バックテストの結果の収益率分布をみると
ニッパーのシステムトレード研究所
おおぅ!カゼ-25%よりひどい損失が結構ありますね。

こういった銘柄に手を出さないようにバックテストの新規建て条件や最適分散投資の設定を考えないといけません。ガーン

勝率や期待値が高いからといって単純にいいシステムかというと、そんなことはないんだぁと勉強させられました。


ちなみに以下のように手仕舞い条件をいじって、同じパラメータで最適分散投資をしてみた結果はこちら。

-終値がボリンジャーバンド+1σ(25日)よりおおきくなったら手仕舞い
-25日で無条件取引終了
-+5%で利益確定
-ー5%で損切り


ニッパーのシステムトレード研究所

決していい結果では無いですが、さっきよりずいぶんマシですね。アップ

理解を深めて、他の設定を調節していけば結構いいものになりそうな気がします。
ただ本の請け売りで使おうとしてもうまくはいかない、本質を学ぶことが大事ってことですね。ニコニコ

ペタしてね



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