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ニッパーのシステムトレード研究所

株式投資の新しい形「システムトレード」を研究中!

イザナミを駆使する日本株トレーダーの勉強ブログです。
twitterもやってます。
祝!雑誌掲載

↓ここに出てくる一行ニュースは超必見!

資金100万円でちょびちょびコツコツ稼ごうと思うと手数料がえらいことになって失敗する

でっかく稼ぐよりコツコツ稼ぐのが好きなんですが、それではこんなことになっちゃうんですよというお話

運用資金が少なくても、いっぱい取引するシステムを考えてて気づいたことなんですが

例えばこんな売買ルール
------------------------------
25日移動平均乖離率が-15%より小さい場合参入
±5%、もしくは3日経過で手仕舞い
対象は日経225銘柄のみ
------------------------------

バックテスト結果はこんな感じ。期待値も1%超えてて悪くないです。
------------------------------
取引回数:4552回
勝率:56.17%
平均利益:7.22%
平均損失:6.86%
期待値:1.05%

------------------------------

それで、最適分散投資で以下のような条件でやってみました。
------------------------------
運用資金:100万円
1銘柄に75万~25万の範囲内で、なるべく25万円になるように投資
手数料考慮せず

------------------------------
すると

資産グラフはまぁなんとか右肩上がりです。
$ニッパーのシステムトレード研究所


でもこれに手数料1千円の設定で最適分散投資すると・・・
------------------------------
運用資金:100万円
1銘柄に75万~25万の範囲内で、なるべく25万円になるように投資
手数料:1千円

------------------------------
$ニッパーのシステムトレード研究所

ああぁ、だめだこりゃ・・・。となりました。ダウン

1取引当たりのリスクを大きくしたら右肩上がりになったよ!

でもね、最適分散投資で以下のように直した条件でやってみると
------------------------------
運用資金:100万円
1銘柄に75万~25万の範囲内で、なるべく75万円になるように投資
手数料:1千円

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$ニッパーのシステムトレード研究所

おおお!不死鳥のように舞い上がりました!アップ

1取引あたりのリスクが少ない=利益が少ないと手数料でかなり相殺されてしまうという事実

これは結局1回あたりのリスクを大きくした、つまり1回あたりの利益が大きくなったのと高めの勝率のお陰で、ぐぐっと上向いたんですね。

コツコツ型にしたい!といってもそれなりにリスク負わないと、少資金の場合まったく上向きにならないんですね。いろいろ考え直さなきゃ・・・。あせる

ところで今回のこのルール、ドローダウンが60%オーバーというどんでもない数字ですので、
うっかり運用しないでくださいねべーっだ!
(だれもしないか・・・)


↓体験版でけっこう楽しめますよわんわん
『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』


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    内容は基本的なものが多いのでこれはこれから体験版を試そうという方々は必見じゃないでしょうか。

    目次
    ・東証1部上場銘柄のみにスクリーニングする
    ・[設定例]15日間高値を更新(ブレイクアウト)したらしたら参入する
    ・[設定例]200日移動平均線が120日間安値を下回ったことがない銘柄を対象とする
    ・[設定例]当日の出来高が、過去10日間の平均出来高の1.5倍以上の銘柄を対象とする
    ・[設定例]終値が25日移動平均線を上抜けしたら参入
    ・[設定例]3日移動平均線が12日移動平均線を上抜けしたら参入
    ・[設定例]建て値より「10日集計ATRの1.5倍」分下がったら損切り
    ・[設定例]上方向に5%以上の値幅で窓が空いた場合に参入する
    ・[設定例]下方向に5%以上の値幅で窓が空いた場合に参入する

    こんな感じ。↓



    もっとマニアックな設定が増えるとうれしいな。ニコニコ


    体験版はこちらのトライアル版というページからどうぞ↓
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