ニッパーのシステムトレード研究所

ひさびさにシグナル発生です！

新規建てシグナル
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おお！amebaの会社じゃないですか。
期待してますよ

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人気の割には久々のイザナミで試すシリーズです

今回はエンジュクさんのメルマガに載っていた「斉藤正章さんによるトレンドフォローについて検証」を検証してみようと思います。

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■買い（仕掛け）ルール
・終値が過去１００営業日でもっとも高い終値を更新したら翌日の寄付きで買い（仕掛け）
■売り（決済）ルール
・終値が過去５０営業日でもっとも安い終値を更新したら翌日の寄付きで売り（決済）
■運用方法（資金管理）
・元本を常時３００万円とした単利運用
・１トレードあたり資金を５銘柄に分散（３００万円÷５銘柄＝最大６０万円）
・レバレッジなし（信用取引は使わない）
・シグナルが複数ある場合、買い付ける優先順位は株価（終値）の低い順
※補足
・売買する市場は東証１部で直近１０日間の平均売買代金が
５０００万円以上の銘柄のみ対象とする
・単位株数は考慮する（１０００株単位など）
・手数料は往復１０００円

上記のルールに従って忠実に運用した場合の１９９０年～２００９年
１２月９日までの検証結果は以下のとおりです。
勝率： 32.79 ％
勝ち数： 101 回
負け数： 207 回
引き分け数： 0 回

平均損益（円）： 9,809 円　　平均損益（率）： 2.62 ％
平均利益（円）： 142,648 円　　平均利益（率）： 35.89 ％
平均損失（円）： -55,005 円　　平均損失（率）： -13.61 ％

合計損益（円）： 3,021,300 円　　合計損益（率）： 806.91 ％
合計利益（円）： 14,407,400 円　　合計利益（率）： 3,624.93 ％
合計損失（円）： -11,386,100 円　　合計損失（率）： -2,818.02 ％

ＰＦ： 1.265
平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 120.19 日
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イザナミは2000年～なので期間は違いますが、果たして同じような結果になるのか？
お楽しみです。

まずはバックテスト設定

■買い（仕掛け）ルール
・終値が過去１００営業日でもっとも高い終値を更新したら翌日の寄付きで買い（仕掛け）



■売り（決済）ルール
・終値が過去５０営業日でもっとも安い終値を更新したら翌日の寄付きで売り（決済）



※補足
・売買する市場は東証１部で直近１０日間の平均売買代金が
５０００万円以上の銘柄のみ対象とする

・単位株数は考慮する（１０００株単位など）

・手数料は往復１０００円


上記の設定のバックテスト結果はこちら


続いて最適分散投資です。

■運用方法（資金管理）
・元本を常時３００万円とした単利運用
・１トレードあたり資金を５銘柄に分散（３００万円÷５銘柄＝最大６０万円）
・レバレッジなし（信用取引は使わない）
・シグナルが複数ある場合、買い付ける優先順位は株価（終値）の低い順



そして結果はこれだ！



バックテスト期間,2000/01/04 ～ 2009/12/14
取引形態,買い建て
運用方法,単利で運用する
運用金額,3000千円
レバレッジ,1.00倍
取引手数料,1千円相当
,
総取引回数,204回
銘柄保有期間総合計,19074日
平均保有期間,93.50日
最大保有期間,360日
最小保有期間,9日
,
利益取引数(率),69 (33.82%)
損失取引数(率),135 (66.18%)
,
平均利益(率),116429円 (38.25%)
平均損失(率),44593円 (14.29%)
ペイオフレシオ(率),2.61倍 (2.68倍)
期待値,9870円 (4.00%)
破産確率,0.00% ＜ 破産確率 ≦ 0.00%
,
利益,8033千円
損失,6020千円
損益( 利益 + 損失 ),2013千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 ),5013千円
利回り,67.12%
プロフィットファクター,1.33倍
,
最大ＤＤ日,2003/03/11
最大ＤＤ開始日,2001/04/25
最大ＤＤ終了日,2003/10/14
最大ＤＤ開始資金,4654千円
最大ＤＤ(円),2029千円
最大ＤＤ(率),43.61%
最大ＤＤ期間,608日
最大ＤＤからの回復日数,148日

なるほど
ペイオフレシオ(率),2.61倍 (2.68倍)
期待値,9870円 (4.00%)
プロフィットファクター,1.33倍
など、一見すばらしい成績にみえますが
資産曲線をみると、決していいシステムでは無いですね

２００６－２００８がずっと負けっ放しです。この成績のまま運用できる胆力はニッパーにはありません。というか誰にも無いと思います。

メルマガや本の内容はただ鵜呑みにはせず検証してみることが大事ですね。


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