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ニッパーのシステムトレード研究所

株式投資の新しい形「システムトレード」を研究中!

イザナミを駆使する日本株トレーダーの勉強ブログです。
twitterもやってます。
祝!雑誌掲載

↓ここに出てくる一行ニュースは超必見!

イザナミで試すシリーズ:窓開けして「2本の陰線」が現れたら即刻売り

ザナミを使った検証シリーズ。
今日は売り建ての検証をしてみようと思います。

個人投資家のための株価チャート読み方の基本/小山 哲

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本によると「窓開けして「2本の陰線」が現れたら即刻売り」とのことです。
図にするとこんな感じ。
$ニッパーのシステムトレード研究所

ではさっそく考えていきましょう。

参入条件をまとめると
-下窓開けがあり
-その後2日連続で陰線

となりますね。

これを新規参入条件として設定して以下のように設定してみました
-2日前:窓開け(Tick)が5より大きい(同じ含む)ものに絞り込む
-当日 :陰線が3日連続で1と同じものに絞り込む

ニッパーのシステムトレード研究所

手仕舞い条件は以下のようにしました。
-無条件に、建て日より25日経過したら手仕舞いする
-建値より終値で+5%以上の利益幅なら手仕舞いする
-建値より終値で-30%以上の損失幅なら手仕舞いする

ニッパーのシステムトレード研究所

ではバックテストGo!!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

結果:
ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所
総取引回数:9493回
勝率:64.73%
期待値:1.22%
プロフィットファクター:1.03倍


なかなかの勝率に取引回数も多めですね。
プロフィットファクターが低めですが、使えないことはなさそうですドキドキ

最適分散投資もかけてみましょう。
しっかり分散するように設定します。
運用開始金額:250万
1日の最大投入額:40%
1銘柄最大投入額:30%
1銘柄最小投入額:20%
1銘柄の投資株数:設定範囲内の最小株数に投資する


最適分散投資GO!!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
結果:
ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所

あれれ・・・? 大損です。
年度別レポートをみると毎年60-70%で勝ってるんですが、
それでも損失時の額がでかすぎてダメダメ。
そういえばバックテストの収益分布をみると、マイナスがまんべんなく存在しているのに対して
プラスはが5-10%に集中してました。
手仕舞い条件をいろいろいじくれば、良い成績になるかもしれません。

いくら勝率がいいと言っても、損益の配分もきちんと見ておかないとなんにもならないってことですね。

勉強になりましたわんわん




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    保有中銘柄:
     6890.q フェローテック -1.21%
     7613.t シークス -5.01%

    ニッパーはイザナミを利用してシステム開発/シグナル発行をしていますわんわん


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