前記事でコメントをいただきました。
その中で、「戦略のバックテスト結果は抜群なのに公開後の実績がそれに伴わない戦略が多すぎないか」「市販売買ルールのバックテスト成績はカーブフィットが少なからず伴っているのでは?」というお話がありました。
なるほど、現状どうなっているのかなと思ったので、
イザナミ対応の市販戦略の公開前の平均年利と公開後の平均年利を調べてみました!
本来「年利」なので公開されてから1年以上の戦略のみにしたかったのですが、そうすると数がずいぶん減ってしまうので、公開されてから半年以上の戦略に絞込みました。
結果はこちら。
↑トレジュームさん戦略(クリックで拡大)
↑テラスさん戦略(クリックで拡大)
ものの見事にどの戦略もバックテスト並みの平均年利には程遠いですね。
(シンプルL&Sデイトレシステム【イザナミ版】は例外ですが)
運用してすぐにバックテストで出た成績が得られることを期待していた場合、ショックが大きいと思います。
しかしバックテストの成績と公開後の成績に違いが出ているとしても、あまりにも環境が違いすぎるので、当たり前といえば当たり前かなぁ。
バックテストの成績には2003年から2007年の上げ相場の期間が含まれているのに対し、直近の1-2年の相場は日経平均1万円~9000円台を中心としたぱっとしないボックス相場&今年3月には東日本大震災でいいとこ無し。実際は機能していても思ったより成績が伸びてないようにみえてるだけのものが多いのかなとおもいました。
こういう相場が得意なはずの戦略の成績が低い場合は問題ですけどね。
ニッパーは各戦略には得意な相場というのがあって、苦手相場ではどう頑張っても成績は伸びないと思っています。むしろ苦手相場で大きなマイナスにならず、現状維持ができてれば、それは優秀なんじゃないかなと思います。
各市販戦略の詳細ページの資産曲線も一見まっすぐ右上に伸びているように見えても、よくみれば半年~1年くらい真横にしか伸びてなかったり、ちょっと落ち込んだりしている時期があります。
現状のボックス相場では、買いでも売りでも勝ちにくいので、きたるべき上げ相場までは、ぼちぼちでも利益が出てれば上々かなと、ニッパーは思います。ここを耐えながらトレードを続ければ明るい未来が待っているはず。
もっと掘り下げて個別に調査しないとわかりませんが、市販戦略の全部が全部、きつくカーブフィッティングしているということは無いんじゃないかなぁ。
リミットスコープも条件1つ1つはそんなに複雑な条件ではないですし。
ところで、テラスさんの成績はこちらにあるように、最大ドローダウン分を余裕資金としてもった状態からスタートした成績が掲載されているみたいです。
->テラス よくある質問 - 資金
ですので、他サイトと比べると、単純に成績が良く見えるかもしれませんね。
比較検討する場合は要チェックです。
最後におまけで上記表から、開発者ごとに戦略の現時点でのフォワードテスト勝敗数を数えてみました。
■トレジューム
トレシズさん 6勝4敗
キュービックさん 2勝2敗
SYSTEM SNOWさん 1勝2敗
ST Solutionsさん 1勝3敗
シストレ研究会さん 1勝1敗
ライトさん 0勝1敗
■テラス
トミーさん 3勝0敗
リアルトレードさん 2勝1敗
和亀さん 2勝0敗
松丸芳弘さん 1勝0敗
eagleさん 1勝0敗
株式会社トレードモンスターさん 1勝0敗
GANRYUさん 0勝1敗
販売戦略数にばらつきがあるので単純比較するのも良くないかもしれませんが、トレシズさんはさすがの勝ち越し。そして先端システムトレード研究室のトミーさんは無傷の3勝してますね。すごい!
信頼できる開発者から戦略を選ぶというのも悪くない選び方かな。
リンク
->トレジューム・ストラテジーオンライン
->テラス
->トミーさんが購入した戦略->ゴッドブレス改[トミーさんの解説]