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ニッパーのシステムトレード研究所

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イザナミで試すシリーズ:MM法 RSIの計測期間を変えると結果がどう変わるか調べる

RSIとは、相場の強さを示す値です。
株価上昇が続けばRSIの値は100%に近づき、逆に下降が続けば0%に近づきます。
75%を超えると「売り場」25%以下だと「買い場」と言われていますが、単体で使うとダマシが多いため、他の指標と組み合わせて使います。

MM法で使う指標の一つですが、RSIの計測期間は14日ないし13日というのが一般的だそうです。

一般的、はいそうですかとそのまま安易に使うのはよくないので検証してみましょう。
検証期間は全銘柄2000年から今日までの10年間です。
参入条件はMM法で、1日後に手仕舞うというシンプルなルールにします。

RSI(13日)
ニッパーのシステムトレード研究所
総取引回数:21811回
勝率:51.35%
期待値:0.51%


これから、どう変化するのかを見てみましょう目

RSI(10日)
ニッパーのシステムトレード研究所
総取引回数:35476回
勝率:50.67%
期待値:0.42%


RSI(16日)
ニッパーのシステムトレード研究所
総取引回数:12455回
勝率:52.18%
期待値:0.53%


RSI(20日)
ニッパーのシステムトレード研究所
総取引回数:5862回
勝率:52.20%
期待値:0.55%


RSI(26日)
ニッパーのシステムトレード研究所
総取引回数:1513回
勝率:51.82%
期待値:0.72%


勝率や期待値にはそれほど変化はありません。
計測日数を大きくするほど総取引回数は減っていきます。
26日にすると1513回しかありませんね。
しかし収益率分布をみると、-20%以下の損失銘柄が0になってます。
大負けする銘柄をつかみにくくなるわけですね。

ニッパー的には大負けをつかむ可能性をなるべく低くしたいので、計測期間はなるべく長めに取りたいなぁと思いました。取引回数が減りすぎない程度にですけどね。

RSIという指標について知っている人はたくさんいらっしゃると思いますが、
実際パラメータを変更すると結果にどういった変化が起こるかまでは知らない方が多いかと思います。
こうやって検証をするとRSIという指標の理解が体で理解できておもしろいです。
ぜひExcelやイザナミなどのツールをつかって検証してみてくださいねもみじ

ニッパーはイザナミを利用してシステム開発/シグナル発行をしていますわんわん



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