非常にためになるシストレ知識が満載のサイト「High FAI システムトレード」さん。
ふいに過去記事を読み返してみたのですが、ためになりますねぇ。
一度読んだものでも、いいものはこうしてたまには振り返らないといけないです。
上の図は「あるべきトレードシステムの探求」という記事にある図です。
ニッパーはたぶんレベルIIIにいるんだろうなぁという感じ・・・。
そのレベルIIIの解説を抜粋。
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データをある程度自在に操れるようになると、よりパフォーマンスのよいシステムの構築にチャレンジするようになります。
勝率、平均損益、連続負け数、プロフィットファクター、損益レシオ・・。あらゆる評価項目を鑑み、可能な限りの手段を用いてすべてのパラメータを最適化したくなるのは人間の性というもの。
しかし、実際に運用してみると想定よりも格段に低いパフォーマンスしかえられず、さらにその時点までのデータを用いて最適化するも、再度の実運用ではまたもや思ったようなパフォーマンスが得られず、さらに最適化・・・といった負のスパイラルに陥ることでしょう。
この状態から抜け出ることは容易ではありませんが、この段階を経ていくこともまたシステムトレーダーには必要なこと。真の最適化とはデータをいじることだけからもたらされるのではないという気付きに到達できれば、このシステムトレーダーにおける最大のボトルネックを飛び越えられることでしょう。
ちなみに機械学習の世界では、過学習を過度な最適化と同じニュアンスで使うことから、それにかけてみました。
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利益はあるんですけど、どうも想定通りってわけにはいかないんですよ。
どうやら殆どの人はここに引っかかってしまうようです。
次の段階に抜け出すには
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多くの書に触れ、多様な情報を吸収し、そして多彩な人達に出会う
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が必要とのこと。
この「人に出会う」というのがポイントなのかも・・・。
本物の実力がある人と出会いがあったら、全力で大切にしていきたいですね!
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